Сравнение IHE с XPH
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHE returned 8.65%/yr vs 5.07%/yr for XPH. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IHE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XPH.
Доходность
Сравнение доходности IHE и XPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 8.65% против 5.07% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 14.52%
- С начала года
- 21.54%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 10.98%
XPH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 23.52%
- С начала года
- 25.28%
- 1 год
- 66.27%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 5.07%
- Всё время*
- 9.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.60M | $37.05M | $21.41M | |
| $7.67M | $7.32M | $5.79M |
Сравнение доходности по годам IHE и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 21.54% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 25.28% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Correlation
The correlation between IHE and XPH is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between IHE and XPH shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IHE и XPH
Секторы
IHE
XPH
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHE
XPH
Сырьевые материалы
IHE
-
XPH
-
Коммуникационные услуги
IHE
-
XPH
-
Потребительский циклический сектор
IHE
-
XPH
-
Потребительский защитный сектор
IHE
-
XPH
-
Энергетика
IHE
-
XPH
-
Финансовые услуги
IHE
-
XPH
-
Промышленность
IHE
-
XPH
-
Недвижимость
IHE
-
XPH
-
Технологии
IHE
-
XPH
-
Коммунальные услуги
IHE
-
XPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHE vs. XPH — Ранг доходности на риск
IHE
XPH
Сравнение IHE c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHE | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 5.57 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | 19.80 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHE и XPH
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -48.03% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.97% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -23.57% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -30.92% | +14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -35.97% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.04% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -17.12% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.36% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и XPH
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.03%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.02% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 17.45% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 22.58% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 21.02% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.14% | -4.06% |
Сравнение комиссий IHE и XPH
IHE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и XPH
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XPH в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.43% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.48% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
IHE and XPH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPH has higher volatility (7.02%) compared to IHE (5.03%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs XPH's -48.03%.
On 10-year performance, IHE leads with 8.65% vs 5.07% for XPH. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IHE has performed better with a 8.65% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IHE.
IHE has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.48% for XPH.
IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IHE and 0.35% for XPH.
IHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHE и XPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор