Сравнение IHE с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
IHE и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 8.20% против 3.94% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и XPH
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
IHE vs. XPH — Ранг доходности на риск
IHE
XPH
Сравнение IHE c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.80 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.97 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.54 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IHE и XPH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и XPH
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и XPH
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -48.03% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -13.15% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -31.63% | +15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -35.97% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -6.21% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -17.37% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.96% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и XPH
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 9.05% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 16.40% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 24.50% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.57% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 22.22% | -4.11% |