Сравнение IHE с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
IHE и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или XPH.
Доходность
Сравнение доходности IHE и XPH
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 4.71% против 0.05% соответственно.
IHE
12.17%
-3.46%
5.50%
19.15%
8.42%
4.71%
XPH
13.28%
0.74%
16.74%
28.75%
4.27%
0.05%
Основные характеристики
| IHE | XPH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.37 | 4.44 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 6.47% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 16.83% |
| Макс. просадка | -38.20% | -48.03% |
| Текущая просадка | -5.67% | -19.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и XPH
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IHE и XPH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и XPH
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XPH в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.55% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и XPH
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и XPH
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 4.42%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.