Сравнение IHE с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
IHE и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или XPH.
Корреляция
Корреляция между IHE и XPH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHE и XPH
Основные характеристики
IHE:
0.84
XPH:
0.54
IHE:
1.27
XPH:
0.88
IHE:
1.15
XPH:
1.10
IHE:
1.10
XPH:
0.28
IHE:
2.32
XPH:
1.26
IHE:
4.65%
XPH:
7.29%
IHE:
12.80%
XPH:
17.05%
IHE:
-38.20%
XPH:
-48.03%
IHE:
-4.38%
XPH:
-20.95%
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 4.54% против -0.51% соответственно.
IHE
5.14%
4.11%
1.63%
8.91%
6.95%
4.54%
XPH
5.40%
4.18%
6.58%
6.93%
0.99%
-0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и XPH
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IHE и XPH
IHE
XPH
Сравнение IHE c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и XPH
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности XPH в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.65% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и XPH
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и XPH
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеют волатильность 5.26% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.