Сравнение IHE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IHE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или VYM.
Основные характеристики
| IHE | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 9.42% | 15.90% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 9.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 10.91% |
| Макс. просадка | -35.30% | -56.98% |
| Current Drawdown | -9.43% | -2.80% |
Корреляция
Корреляция между IHE и VYM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHE и VYM
С начала года, IHE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и VYM
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и VYM
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VYM в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.46% | 4.16% | 6.02% | 4.48% | 3.57% | 4.19% | 3.76% | 4.08% | 2.75% | 5.78% | 3.60% | 3.19% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.91% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и VYM
Максимальная просадка IHE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и VYM
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.