PortfoliosLab logo
Сравнение IHE с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHE и VYM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IHE и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.91%
7.18%
IHE
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHE:

0.59

VYM:

1.79

Коэф-т Сортино

IHE:

0.91

VYM:

2.54

Коэф-т Омега

IHE:

1.11

VYM:

1.32

Коэф-т Кальмара

IHE:

0.75

VYM:

3.26

Коэф-т Мартина

IHE:

1.56

VYM:

9.36

Индекс Язвы

IHE:

4.72%

VYM:

2.08%

Дневная вол-ть

IHE:

12.48%

VYM:

10.92%

Макс. просадка

IHE:

-38.20%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

IHE:

-0.36%

VYM:

-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.08% против 10.06% соответственно.


IHE

С начала года

9.57%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

0.88%

1 год

5.28%

5 лет

9.05%

10 лет

4.08%

VYM

С начала года

4.24%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

7.13%

1 год

18.41%

5 лет

12.20%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHE и VYM

IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии IHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHE и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHE c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHE, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.591.79
Коэффициент Сортино IHE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.912.54
Коэффициент Омега IHE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.32
Коэффициент Кальмара IHE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.753.26
Коэффициент Мартина IHE, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.569.36
IHE
VYM

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.59
1.79
IHE
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и VYM

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VYM в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.58%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.63%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IHE и VYM

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.36%
-1.53%
IHE
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и VYM

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.07%
2.46%
IHE
VYM