Сравнение IHE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IHE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или VYM.
Доходность
Сравнение доходности IHE и VYM
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.69% против 10.00% соответственно.
IHE
11.63%
-4.09%
4.51%
18.57%
8.33%
4.69%
VYM
21.19%
1.79%
13.08%
29.30%
11.22%
10.00%
Основные характеристики
| IHE | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 5.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.39 | 18.14 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 10.61% |
| Макс. просадка | -38.20% | -56.98% |
| Текущая просадка | -6.12% | -0.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и VYM
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между IHE и VYM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и VYM
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.56% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и VYM
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и VYM
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.