PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHE с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHE с BBP

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP).

IHE и BBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или BBP.

Корреляция

Корреляция между IHE и BBP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHE и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHE:

0.00

BBP:

0.03

Коэф-т Сортино

IHE:

0.11

BBP:

0.21

Коэф-т Омега

IHE:

1.02

BBP:

1.03

Коэф-т Кальмара

IHE:

-0.01

BBP:

0.03

Коэф-т Мартина

IHE:

-0.03

BBP:

0.08

Индекс Язвы

IHE:

5.62%

BBP:

9.54%

Дневная вол-ть

IHE:

18.46%

BBP:

25.33%

Макс. просадка

IHE:

-38.20%

BBP:

-44.32%

Текущая просадка

IHE:

-10.24%

BBP:

-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям BBP по среднегодовой доходности: 2.65% против 5.96% соответственно.

IHE

С начала года

-0.50%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.08%

3 года

2.41%

5 лет

6.60%

10 лет

2.65%

BBP

С начала года

-4.82%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-6.96%

1 год

0.71%

3 года

14.55%

5 лет

4.21%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Сравнение комиссий IHE и BBP

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHE и BBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHE c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и BBP

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.77%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHE и BBP

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и BBP

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеют волатильность 8.67% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...