Сравнение IHE с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
IHE и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или PJP.
Основные характеристики
| IHE | PJP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.86% | 0.61% |
| Дох-ть за 1 год | 9.40% | 0.47% |
| Дох-ть за 3 года | 6.81% | -0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.97% | 4.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.63% | 4.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 13.13% |
| Макс. просадка | -35.30% | -37.06% |
| Current Drawdown | -8.60% | -6.72% |
Корреляция
Корреляция между IHE и PJP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHE и PJP
С начала года, IHE показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 8.63% против 4.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и PJP
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и PJP
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PJP в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.43% | 4.16% | 6.02% | 4.48% | 3.57% | 4.19% | 3.76% | 4.08% | 2.75% | 5.78% | 3.60% | 3.19% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и PJP
Максимальная просадка IHE за все время составила -35.30%, примерно равная максимальной просадке PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и PJP
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.