Сравнение IHE с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
IHE и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или PJP.
Доходность
Сравнение доходности IHE и PJP
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.07% соответственно.
IHE
12.17%
-3.46%
5.50%
19.15%
8.42%
4.71%
PJP
14.68%
-0.39%
10.06%
24.55%
8.08%
4.07%
Основные характеристики
| IHE | PJP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.37 | 11.03 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.86% |
| Макс. просадка | -38.20% | -37.06% |
| Текущая просадка | -5.67% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и PJP
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между IHE и PJP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и PJP
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PJP в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.55% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и PJP
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, примерно равная максимальной просадке PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и PJP
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 4.42%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.