PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHE с PJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHE с PJP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

IHE и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или PJP.

Корреляция

Корреляция между IHE и PJP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHE и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHE:

0.08

PJP:

0.07

Коэф-т Сортино

IHE:

0.17

PJP:

0.26

Коэф-т Омега

IHE:

1.02

PJP:

1.03

Коэф-т Кальмара

IHE:

0.04

PJP:

0.11

Коэф-т Мартина

IHE:

0.13

PJP:

0.36

Индекс Язвы

IHE:

5.32%

PJP:

5.17%

Дневная вол-ть

IHE:

17.98%

PJP:

17.03%

Макс. просадка

IHE:

-38.20%

PJP:

-37.06%

Текущая просадка

IHE:

-10.38%

PJP:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 2.76% против 1.86% соответственно.

IHE

С начала года

-0.65%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-6.97%

1 год

1.38%

5 лет

6.90%

10 лет

2.76%

PJP

С начала года

-2.49%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-9.60%

1 год

1.15%

5 лет

6.08%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHE и PJP

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHE и PJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг риск-скорректированной доходности PJP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHE c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJP равному 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и PJP

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности PJP в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.78%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.13%0.97%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%

Просадки

Сравнение просадок IHE и PJP

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, примерно равная максимальной просадке PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и PJP

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...