Сравнение IHE с TEVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA).
IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IHE и TEVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и TEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | -3.08% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 8.20% против -5.21% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
TEVA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- 97.84%
- 3 года*
- 50.64%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- -5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHE vs. TEVA — Ранг доходности на риск
IHE
TEVA
Сравнение IHE c TEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | TEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.33 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.11 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.44 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 12.93 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.33 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IHE и TEVA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и TEVA
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и TEVA
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и TEVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -90.89% | +52.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -21.79% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -43.70% | +27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -88.71% | +59.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -55.29% | +51.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -31.90% | +23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 7.49% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и TEVA
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 11.82% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 27.30% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 42.20% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 42.76% | -26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 47.20% | -29.09% |