PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с TEVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с TEVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) is a stock. Over the past 10 years, IHE returned 7.97%/yr vs -4.12%/yr for TEVA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHE и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 7.97% против -4.12% соответственно.

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%

TEVA

1 день
4.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
10.32%
6 месяцев
21.19%
1 год
96.52%
3 года*
68.40%
5 лет*
27.05%
10 лет*
-4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и TEVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		10.32%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%

Correlation

The correlation between IHE and TEVA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.45

The correlation between IHE and TEVA shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLVTEVA с TSEM

Доходность на риск

IHE vs. TEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHETEVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.49

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.68

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

4.45

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

12.15

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHE vs. TEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEVA равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHETEVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IHE и TEVA

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и TEVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHETEVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-90.89%

+52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-21.79%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-43.70%

+27.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-43.70%

+27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

-88.41%

+58.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-49.11%

+48.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-32.00%

+24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

7.97%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и TEVA

Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 6.04%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHETEVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.99%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

23.65%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

38.94%

-21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

42.95%

-26.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

47.32%

-29.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и TEVA

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Часто задаваемые вопросы

IHE and TEVA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEVA has higher volatility (8.99%) compared to IHE (6.04%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs TEVA's -90.89%.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и TEVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор