PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHE с TEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHE с TEVA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA).

IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или TEVA.

Корреляция

Корреляция между IHE и TEVA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHE и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHE:

-0.17

TEVA:

0.01

Коэф-т Сортино

IHE:

-0.05

TEVA:

0.41

Коэф-т Омега

IHE:

0.99

TEVA:

1.05

Коэф-т Кальмара

IHE:

-0.15

TEVA:

0.01

Коэф-т Мартина

IHE:

-0.42

TEVA:

0.04

Индекс Язвы

IHE:

5.73%

TEVA:

17.85%

Дневная вол-ть

IHE:

18.58%

TEVA:

47.62%

Макс. просадка

IHE:

-38.20%

TEVA:

-90.80%

Текущая просадка

IHE:

-12.48%

TEVA:

-74.71%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью -23.14%. За последние 10 лет акции IHE превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 2.39% против -11.40% соответственно.

IHE

С начала года

-2.99%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-3.11%

3 года

1.39%

5 лет

6.10%

10 лет

2.39%

TEVA

С начала года

-23.14%

1 месяц

21.00%

6 месяцев

-0.82%

1 год

0.36%

3 года

26.09%

5 лет

7.21%

10 лет

-11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHE и TEVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHE c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и TEVA

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.82%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%

Просадки

Сравнение просадок IHE и TEVA

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и TEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и TEVA

Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 8.82%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...