Сравнение IHE с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
IHE и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или IAK.
Доходность
Сравнение доходности IHE и IAK
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 33.52%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.49% соответственно.
IHE
10.54%
-4.82%
2.10%
17.96%
8.12%
4.71%
IAK
33.52%
0.44%
14.54%
37.06%
15.67%
12.49%
Основные характеристики
| IHE | IAK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 5.73 |
| Коэф-т Мартина | 5.03 | 16.72 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 14.49% |
| Макс. просадка | -38.20% | -77.38% |
| Текущая просадка | -7.03% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и IAK
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между IHE и IAK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и IAK
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IAK в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.58% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и IAK
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и IAK
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 4.28%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.