PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHE с IAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHE с IAK

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).

IHE и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или IAK.

Корреляция

Корреляция между IHE и IAK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHE:

-0.17

IAK:

0.82

Коэф-т Сортино

IHE:

-0.05

IAK:

1.23

Коэф-т Омега

IHE:

0.99

IAK:

1.17

Коэф-т Кальмара

IHE:

-0.15

IAK:

1.44

Коэф-т Мартина

IHE:

-0.42

IAK:

3.93

Индекс Язвы

IHE:

5.73%

IAK:

4.26%

Дневная вол-ть

IHE:

18.58%

IAK:

19.96%

Макс. просадка

IHE:

-38.20%

IAK:

-77.38%

Текущая просадка

IHE:

-12.48%

IAK:

-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 2.39% против 12.35% соответственно.

IHE

С начала года

-2.99%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-3.11%

3 года

1.39%

5 лет

6.10%

10 лет

2.39%

IAK

С начала года

5.75%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-0.29%

1 год

16.34%

3 года

18.06%

5 лет

23.19%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий IHE и IAK

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHE и IAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и IAK

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IAK в 1.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.82%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IHE и IAK

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и IAK

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...