PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHE с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHE и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
3.70%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.95% соответственно.


IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий IHE и IAK

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

IHE vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHEIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

-0.28

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.26

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.42

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

-1.04

+8.97

IHE vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHEIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.28

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.24

Корреляция

Корреляция между IHE и IAK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и IAK

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок IHE и IAK

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


IHEIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-77.38%

+39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.58%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-14.76%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

-44.95%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-6.09%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-16.24%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.71%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и IAK

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHEIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.04%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.48%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

18.69%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.07%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

20.89%

-2.78%