PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642888360

CUSIP

464288836

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 мая 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IHE составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IHE с PPH IHE с IAK IHE с PJP IHE с XPH IHE с BBP IHE с XLV IHE с NOBL IHE с FXAIX IHE с VYM IHE с QQQ
Популярные сравнения:
IHE с PPH IHE с IAK IHE с PJP IHE с XPH IHE с BBP IHE с XLV IHE с NOBL IHE с FXAIX IHE с VYM IHE с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.15%
8.53%
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF показал доход в 8.12% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Pharmaceuticals ETF составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IHE

С начала года

8.12%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-1.15%

1 год

10.36%

5 лет

5.93%

10 лет

4.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IHE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.95%6.67%0.45%-5.65%2.62%1.33%2.94%6.73%-2.60%-2.15%0.22%8.12%
2023-0.31%-5.09%-0.08%3.40%-5.24%4.65%1.76%4.08%-6.23%-5.38%4.78%5.90%1.06%
2022-4.56%-3.62%6.23%-3.32%3.53%-1.08%-0.58%-7.55%-3.24%6.80%3.47%0.06%-4.87%
20210.21%-0.42%-0.42%0.84%2.94%1.12%3.21%0.86%-4.86%2.73%-0.52%7.11%13.07%
2020-0.56%-9.15%-6.53%13.24%3.30%-2.05%2.43%6.33%-1.99%-2.76%7.52%5.26%13.66%
20194.66%4.97%-0.08%-2.98%-5.53%7.26%-4.21%-3.61%0.88%4.38%3.66%6.17%15.47%
20181.94%-4.65%-1.33%-2.20%3.20%1.97%6.69%4.99%-0.76%-9.20%3.39%-10.45%-7.76%
20170.21%8.14%-1.28%1.54%-1.65%3.51%0.10%-0.17%1.15%-3.65%2.22%0.49%10.64%
2016-12.31%-3.96%0.83%3.05%3.86%-1.28%7.78%-4.30%0.53%-8.73%2.40%1.49%-11.75%
20152.13%8.91%2.54%-2.59%5.48%-1.11%3.88%-8.09%-11.11%5.23%4.10%1.00%8.81%
20142.31%9.26%-3.82%2.04%1.50%3.54%-3.60%5.67%2.27%4.02%4.51%-0.52%29.90%
20137.26%1.29%4.19%3.27%1.74%-0.81%7.41%-2.88%2.62%2.13%7.96%0.96%40.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IHE составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.972.10
Коэффициент Сортино IHE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.442.80
Коэффициент Омега IHE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.39
Коэффициент Кальмара IHE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.193.09
Коэффициент Мартина IHE, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9213.49
IHE
^GSPC

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
2.10
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Pharmaceuticals ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.14$0.86$1.24$0.99$0.71$0.75$0.59$0.70$0.43$1.04$0.61$0.42

Дивидендный доход

1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.21$1.14
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.13$0.86
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$1.24
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.99
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.71
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.75
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.59
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.70
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.70$1.04
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.61
2013$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.07%
-2.62%
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF показал максимальную просадку в 38.20%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Pharmaceuticals ETF составляет 9.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.2%23 мая 2007 г.4505 мар. 2009 г.19714 дек. 2009 г.647
-32.24%17 июл. 2015 г.117923 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.1319
-16.88%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.9420 дек. 2011 г.116
-16.03%8 апр. 2022 г.12710 окт. 2022 г.3315 февр. 2024 г.458
-11.32%24 мар. 2010 г.538 июн. 2010 г.7220 сент. 2010 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Pharmaceuticals ETF составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.16%
3.79%
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab