Сравнение XLSR с GQGU
XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLSR показывает доходность 6.52%, а GQGU немного выше – 6.60%.
XLSR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSR и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 6.52% | 12.90% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
Correlation
The correlation between XLSR and GQGU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSR vs. GQGU — Ранг доходности на риск
XLSR
GQGU
Сравнение XLSR c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и GQGU
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -6.65% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -4.66% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.54% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 10.14% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 10.14% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 10.14% | +9.90% |
Сравнение комиссий XLSR и GQGU
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и GQGU
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.52% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
XLSR and GQGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.52% for XLSR.
They also come from different issuers: State Street and GQG Partners. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для XLSR и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор