PortfoliosLab logo
Сравнение XLSR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLSR и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XLSR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.13%
111.07%
XLSR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLSR:

0.18

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

XLSR:

0.40

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

XLSR:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XLSR:

0.19

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

XLSR:

0.72

SPY:

2.26

Индекс Язвы

XLSR:

5.33%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

XLSR:

21.20%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

XLSR:

-32.94%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XLSR:

-11.60%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%.


XLSR

С начала года

-7.00%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-5.12%

1 год

3.65%

5 лет

12.07%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLSR и SPY

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLSR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLSR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLSR, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLSR: 0.18
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино XLSR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLSR: 0.40
SPY: 0.87
Коэффициент Омега XLSR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLSR: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара XLSR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLSR: 0.19
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина XLSR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLSR: 0.72
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.52
XLSR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и SPY

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и SPY

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.60%
-9.86%
XLSR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и SPY

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.29% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
15.12%
XLSR
SPY