PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XLSR is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 9.45%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

XLSR

1 день
-0.30%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
7.92%
С начала года
6.83%
1 год
20.17%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
Всё время*
12.91%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

XLSR

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
$2.68M$3.05M$4.33M

Сравнение доходности по годам XLSR и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.83%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%13.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%14.18%

Correlation

The correlation between XLSR and SPY is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.97

The correlation between XLSR and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и SPY

Секторы
XLSR
SPY

Технологии

42.4%
36.9%

Коммуникационные услуги

23.3%
9.7%

Промышленность

18.4%
7.6%

Энергетика

6.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Здравоохранение

3.8%
9.4%

Финансовые услуги

0.7%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

XLSR
42.4%
SPY
36.9%

Коммуникационные услуги

XLSR
23.3%
SPY
9.7%

Промышленность

XLSR
18.4%
SPY
7.6%

Энергетика

XLSR
6.2%
SPY
3.4%

Потребительский циклический сектор

XLSR
4.9%
SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

XLSR
4.9%
SPY
4.8%

Здравоохранение

XLSR
3.8%
SPY
9.4%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
SPY
12.5%

Сырьевые материалы

XLSR

-

SPY
1.9%

Недвижимость

XLSR

-

SPY
2.0%

Коммунальные услуги

XLSR

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSAXLSR с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XLSR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLSR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.87

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.57

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.71

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

11.55

-4.36

XLSR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSR и SPY

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-55.19%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.88%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.76%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.50%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.20%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-9.01%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.08%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и SPY

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.10%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.32%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

12.88%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.21%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.96%

+2.02%

Сравнение комиссий XLSR и SPY

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и SPY

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.45%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XLSR and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLSR has higher volatility (4.51%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 9.45% for XLSR. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.45% for XLSR.

XLSR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор