Сравнение XLSR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLSR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или SPY.
Основные характеристики
| XLSR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.81% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 30.40% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.67% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.56% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.36 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 12.29% |
| Макс. просадка | -32.94% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLSR и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SPY
С начала года, XLSR показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и SPY
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLSR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SPY
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.52% | 1.04% | 1.79% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SPY
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SPY
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 3.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.