PortfoliosLab logo
Сравнение XLSR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLSR и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XLSR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.39%
111.72%
XLSR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLSR:

0.16

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

XLSR:

0.38

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

XLSR:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XLSR:

0.17

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

XLSR:

0.66

VOO:

2.27

Индекс Язвы

XLSR:

5.28%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

XLSR:

21.18%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

XLSR:

-32.94%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XLSR:

-11.95%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


XLSR

С начала года

-7.37%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-5.20%

1 год

3.24%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLSR и VOO

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLSR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLSR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLSR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLSR: 0.16
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино XLSR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLSR: 0.38
VOO: 0.88
Коэффициент Омега XLSR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLSR: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара XLSR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLSR: 0.17
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина XLSR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLSR: 0.66
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.54
XLSR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и VOO

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и VOO

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.95%
-9.90%
XLSR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и VOO

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
13.96%
XLSR
VOO