Сравнение XLSR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLSR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или VOO.
Основные характеристики
| XLSR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.07% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 28.77% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 7.77% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.55% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 11.98 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 12.23% |
| Макс. просадка | -32.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между XLSR и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и VOO
С начала года, XLSR показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и VOO
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLSR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и VOO
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.52% | 1.04% | 1.79% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и VOO
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и VOO
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.