Сравнение XLSR с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
XLSR и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и SPDV
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
XLSR vs. SPDV — Ранг доходности на риск
XLSR
SPDV
Сравнение XLSR c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.05 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 5.52 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и SPDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SPDV
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SPDV
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -43.81% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.91% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -21.31% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -3.87% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -6.67% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.30% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SPDV
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.96% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.27% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.60% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.41% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 20.47% | -0.26% |