PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с SPDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. XLSR is actively managed, while SPDV is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 8.17%/yr for SPDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 14.19%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и SPDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%7.26%

Correlation

The correlation between XLSR and SPDV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between XLSR and SPDV has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLSR и SPDV

Секторы
XLSR
SPDV

Технологии

33.5%
11.1%

Здравоохранение

21.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
7.8%

Промышленность

13.8%
7.8%

Энергетика

8.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.1%

Финансовые услуги

0.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

0.4%
13.5%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Недвижимость

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Технологии

XLSR
33.5%
SPDV
11.1%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
SPDV
9.7%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
SPDV
7.8%

Промышленность

XLSR
13.8%
SPDV
7.8%

Энергетика

XLSR
8.1%
SPDV
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
SPDV
9.1%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
SPDV
9.2%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
SPDV
13.5%

Сырьевые материалы

XLSR

-

SPDV
5.1%

Недвижимость

XLSR

-

SPDV
8.7%

Коммунальные услуги

XLSR

-

SPDV
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с HYSAXLSR с VTI
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV

Доходность на риск

XLSR vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRSPDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.26

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.35

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.74

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

13.66

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRSPDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XLSR и SPDV

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SPDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-43.81%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-5.80%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.62%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-21.31%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.62%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.57%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.01%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и SPDV

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.16%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.18%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.30%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.31%

-0.27%

Сравнение комиссий XLSR и SPDV

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и SPDV

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPDV в 3.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and SPDV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs SPDV's -43.81%.

On 5-year performance, XLSR leads with 10.06% vs 8.17% for SPDV. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLSR has performed better with a 10.06% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.52% for XLSR.

XLSR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPDV is Dividend. They also come from different issuers: State Street and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.29% for SPDV.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор