Сравнение XLSR с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
XLSR и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или SPDV.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SPDV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLSR показывает доходность 18.17%, а SPDV немного выше – 18.91%.
XLSR
18.17%
2.17%
8.06%
24.30%
13.14%
N/A
SPDV
18.91%
1.25%
14.64%
31.47%
8.74%
N/A
Основные характеристики
| XLSR | SPDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.99 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 13.02% |
| Макс. просадка | -32.94% | -43.81% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и SPDV
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между XLSR и SPDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLSR c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SPDV
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPDV в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.53% | 1.04% | 1.79% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.39% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.64% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SPDV
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SPDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SPDV
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.