PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение XLSR с SPDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLSR с SPDV

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).

XLSR и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или SPDV.

Корреляция

Корреляция между XLSR и SPDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности XLSR и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.78%
-11.10%
XLSR
SPDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLSR:

-0.06

SPDV:

0.24

Коэф-т Сортино

XLSR:

0.02

SPDV:

0.42

Коэф-т Омега

XLSR:

1.00

SPDV:

1.05

Коэф-т Кальмара

XLSR:

-0.08

SPDV:

0.32

Коэф-т Мартина

XLSR:

-0.28

SPDV:

0.95

Индекс Язвы

XLSR:

3.71%

SPDV:

3.59%

Дневная вол-ть

XLSR:

16.30%

SPDV:

14.25%

Макс. просадка

XLSR:

-32.94%

SPDV:

-43.81%

Текущая просадка

XLSR:

-13.58%

SPDV:

-10.68%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью -4.01%.

XLSR

С начала года

-9.08%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-5.19%

1 год

-1.32%

5 лет

15.02%

10 лет

N/A

SPDV

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.40%

5 лет

16.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Сравнение комиссий XLSR и SPDV

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
График комиссии SPDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLSR и SPDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLSR c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XLSR, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
XLSR: -0.17
SPDV: -0.14
Коэффициент Сортино XLSR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
XLSR: -0.10
SPDV: -0.07
Коэффициент Омега XLSR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
XLSR: 0.99
SPDV: 0.99
Коэффициент Кальмара XLSR, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XLSR: -0.17
SPDV: -0.13
Коэффициент Мартина XLSR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XLSR: -0.79
SPDV: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPDV равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.14
XLSR
SPDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и SPDV

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPDV в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.75%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		4.10%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и SPDV

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SPDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.57%
-15.79%
XLSR
SPDV

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и SPDV

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
12.02%
XLSR
SPDV

Пользовательские портфели с XLSR или SPDV

SSGA Strategic Asset Max Growth
-7%
YTD
SPY
SPEM
SPSM
XLSR
SPMD
GWX
SPDW
GLD
RWR
RWX
USD=X
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
306

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K