PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с AESR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 15.28%/yr for AESR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLSR charges 0.70%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у AESR с доходностью 20.98%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

AESR

1 день
-0.05%
1 месяц
7.94%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.17%
1 год
39.18%
3 года*
26.82%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и AESR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%1.26%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.98%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%

Correlation

The correlation between XLSR and AESR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between XLSR and AESR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и AESR

Секторы
XLSR
AESR

Технологии

33.5%
33.8%

Здравоохранение

21.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

16.4%
26.0%

Промышленность

13.8%
10.6%

Энергетика

8.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.4%

Финансовые услуги

0.7%
7.0%

Потребительский циклический сектор

0.4%
12.8%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

XLSR
33.5%
AESR
33.8%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
AESR
2.0%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
AESR
26.0%

Промышленность

XLSR
13.8%
AESR
10.6%

Энергетика

XLSR
8.1%
AESR
2.1%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
AESR
2.4%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
AESR
7.0%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
AESR
12.8%

Сырьевые материалы

XLSR

-

AESR
2.7%

Недвижимость

XLSR

-

AESR
0.3%

Коммунальные услуги

XLSR

-

AESR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSAXLSR с VTI
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOOAESR с AIPI

Доходность на риск

XLSR vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.40

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.20

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.01

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

16.87

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AESR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRAESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.83

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XLSR и AESR

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-31.06%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.82%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-19.85%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-25.04%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.05%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.02%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.33%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и AESR

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 2.97%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.52%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.73%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

16.39%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.83%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.44%

-0.40%

Сравнение комиссий XLSR и AESR

XLSR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и AESR

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AESR в 19.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.03%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and AESR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (5.52%) compared to XLSR (2.97%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs AESR's -31.06%.

On 5-year performance, AESR leads with 15.28% vs 10.06% for XLSR. On fees, XLSR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 15.28% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLSR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.03%, compared with 0.52% for XLSR.

They also come from different issuers: State Street and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 1.46% for AESR.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор