Сравнение XLSR с AESR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR).
XLSR и AESR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и AESR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и AESR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 1.26% |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 19.58% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у AESR с доходностью 0.45%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и AESR
XLSR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.
Доходность на риск
XLSR vs. AESR — Ранг доходности на риск
XLSR
AESR
Сравнение XLSR c AESR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | AESR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.83 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.18 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 9.30 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и AESR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и AESR
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AESR в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и AESR
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и AESR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -31.06% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.24% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.04% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -4.97% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -6.16% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.87% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и AESR
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.70%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.26% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 13.06% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 20.63% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.66% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 20.50% | -0.29% |