Сравнение XLSR с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
XLSR и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 6.92% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью -0.51%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и HYSA
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
XLSR vs. HYSA — Ранг доходности на риск
XLSR
HYSA
Сравнение XLSR c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.54 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 6.57 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.33 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и HYSA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и HYSA
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и HYSA
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -4.90% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -3.81% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -1.69% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -0.69% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.94% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и HYSA
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.17% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 3.56% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 6.02% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 6.17% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 6.17% | +14.04% |