PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с HYSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, XLSR returned 25.83% vs 6.26% for HYSA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью 1.08%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

HYSA

1 день
-0.45%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и HYSA

2026 (YTD)202520242023
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%6.92%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.08%8.37%6.71%5.98%

Correlation

The correlation between XLSR and HYSA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.48

The correlation between XLSR and HYSA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и HYSA

Секторы
XLSR
HYSA

Технологии

33.5%

-

Здравоохранение

21.9%

-

Коммуникационные услуги

16.4%
100.0%

Промышленность

13.8%

-

Энергетика

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Финансовые услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLSR
33.5%
HYSA

-

Здравоохранение

XLSR
21.9%
HYSA

-

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
HYSA
100.0%

Промышленность

XLSR
13.8%
HYSA

-

Энергетика

XLSR
8.1%
HYSA

-

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
HYSA

-

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
HYSA

-

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
HYSA

-

Сырьевые материалы

XLSR

-

HYSA

-

Недвижимость

XLSR

-

HYSA

-

Коммунальные услуги

XLSR

-

HYSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с VTI
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с FHQFX

Доходность на риск

XLSR vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRHYSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.35

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.99

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.00

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

8.04

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HYSA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.35

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.36

-0.70

Просадки

Сравнение просадок XLSR и HYSA

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и HYSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-4.90%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-3.15%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.45%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-0.68%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.78%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и HYSA

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.27%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

3.57%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

4.70%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

6.08%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

6.08%

+13.96%

Сравнение комиссий XLSR и HYSA

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYSA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и HYSA

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HYSA в 6.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.77%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and HYSA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to HYSA (1.27%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs HYSA's -4.90%.

On 1-year performance, XLSR leads with 25.83% vs 6.26% for HYSA. On fees, HYSA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLSR has performed better with a 25.83% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYSA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

HYSA has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 0.52% for XLSR.

XLSR is categorized as Large Cap Growth Equities, while HYSA is High Yield Bonds. They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.55% for HYSA.

XLSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и HYSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор