PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78470P4081
CUSIP78470P408
ЭмитентState Street
Дата выпуска2 апр. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XLSR составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XLSR с SPDV, XLSR с SECT, XLSR с SPY, XLSR с VOO, XLSR с SPLG, XLSR с XLK, XLSR с SCHD, XLSR с SCHK, XLSR с VTI, XLSR с PPA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.21%
14.80%
XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF показал доход в 18.81% с начала года и 30.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.81%25.70%
1 месяц3.42%3.51%
6 месяцев10.21%14.80%
1 год30.40%37.91%
5 лет (среднегодовая)13.56%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLSR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.29%4.81%2.81%-4.67%4.25%2.90%-0.55%1.36%1.24%-0.34%18.81%
20234.50%-2.41%1.48%0.62%0.40%7.21%2.81%-1.97%-5.03%-2.45%8.93%4.35%18.95%
2022-4.26%-2.60%3.57%-7.99%0.78%-8.96%8.25%-3.52%-9.00%9.11%4.90%-4.96%-15.70%
2021-2.03%2.03%1.72%5.60%1.60%1.27%1.66%3.45%-5.22%5.09%-0.66%7.61%23.70%
20200.47%-8.44%-10.53%11.32%4.01%2.23%5.02%9.68%-3.39%-3.75%11.55%3.30%20.23%
20191.91%-6.25%6.95%0.93%-0.34%0.98%2.12%3.99%3.54%14.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XLSR среди ETFs на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XLSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLSR, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLSR, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLSR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLSR, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLSR, с текущим значением в 12.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.97
XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR SSGA US Sector Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.28$0.48$0.70$2.85$0.51$0.32

Дивидендный доход

0.52%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.48
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.15$0.70
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.61$2.85
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.51
2019$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-23.32%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.512
-10.24%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.60
-9.48%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-7.1%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR SSGA US Sector Rotation ETF составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.92%
XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)