PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с SECT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLSR с SECT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Main Sector Rotation ETF (SECT).

XLSR и SECT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XLSR и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLSR и SECT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-7.22%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
SECT
Main Sector Rotation ETF		-6.08%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у SECT с доходностью -6.08%.

XLSR

1 день
3.23%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-2.89%
1 год
14.41%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

SECT

1 день
3.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.67%
1 год
19.09%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Main Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSAXLSR с VTI
Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPISECT с XLK

Сравнение комиссий XLSR и SECT

XLSR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SECT в 0.78%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Доходность на риск

XLSR vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRSECTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.96

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.54

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

6.37

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECT равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRSECTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между XLSR и SECT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и SECT

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SECT в 0.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.60%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и SECT

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SECT.

Загрузка...

Показатели просадок

XLSRSECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-38.09%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.44%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-21.71%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.03%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.72%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.01%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и SECT

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Main Sector Rotation ETF (SECT) имеют волатильность 5.63% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLSRSECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.49%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.25%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

19.93%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.81%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

20.25%

-0.04%