PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSR с SECT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с SECT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and SECT (Main Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main. Both are actively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 9.45%/yr vs 12.40%/yr for SECT. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for SECT.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у SECT с доходностью 13.12%.

XLSR

1 день
-0.30%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
7.92%
С начала года
6.83%
1 год
20.17%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
Всё время*
12.91%

SECT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
14.18%
С начала года
13.12%
1 год
24.76%
3 года*
19.20%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SECT

Main Sector Rotation ETF
$7.76M$7.00M$6.84M

XLSR

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
$2.68M$3.05M$4.33M

Сравнение доходности по годам XLSR и SECT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.83%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%13.86%
SECT
Main Sector Rotation ETF		13.12%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%10.61%

Correlation

The correlation between XLSR and SECT is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between XLSR and SECT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и SECT

Секторы
XLSR
SECT

Технологии

42.4%
44.8%

Коммуникационные услуги

23.3%
1.2%

Промышленность

18.4%
12.0%

Энергетика

6.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.4%

Здравоохранение

3.8%
0.2%

Финансовые услуги

0.7%
18.0%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

XLSR
42.4%
SECT
44.8%

Коммуникационные услуги

XLSR
23.3%
SECT
1.2%

Промышленность

XLSR
18.4%
SECT
12.0%

Энергетика

XLSR
6.2%
SECT
3.6%

Потребительский циклический сектор

XLSR
4.9%
SECT
10.2%

Потребительский защитный сектор

XLSR
4.9%
SECT
0.4%

Здравоохранение

XLSR
3.8%
SECT
0.2%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
SECT
18.0%

Сырьевые материалы

XLSR

-

SECT
3.4%

Недвижимость

XLSR

-

SECT
0.0%

Коммунальные услуги

XLSR

-

SECT
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Main Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSAXLSR с VTI
Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с INROSECT с JEPI

Доходность на риск

XLSR vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLSR c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSRSECTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.69

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.34

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.32

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

9.04

-1.85

XLSR vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSR и SECT

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SECT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRSECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-38.09%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-10.71%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-21.71%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-21.71%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.30%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.60%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.75%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и SECT

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 4.51%, в то время как у Main Sector Rotation ETF (SECT) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRSECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.18%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.98%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.76%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

18.05%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.13%

-0.15%

Сравнение комиссий XLSR и SECT

XLSR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SECT в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и SECT

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SECT в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.72%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.45%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XLSR and SECT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SECT has higher volatility (5.18%) compared to XLSR (4.51%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs SECT's -38.09%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.40% vs 9.45% for XLSR. On fees, XLSR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.40% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLSR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

SECT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.45% for XLSR.

XLSR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SECT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Main. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.78% for SECT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и SECT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор