PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLSR с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLSR с XLK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLSR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или XLK.

Корреляция

Корреляция между XLSR и XLK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XLSR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.13%
190.36%
XLSR
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLSR:

0.18

XLK:

0.19

Коэф-т Сортино

XLSR:

0.40

XLK:

0.48

Коэф-т Омега

XLSR:

1.06

XLK:

1.06

Коэф-т Кальмара

XLSR:

0.19

XLK:

0.23

Коэф-т Мартина

XLSR:

0.72

XLK:

0.74

Индекс Язвы

XLSR:

5.33%

XLK:

7.88%

Дневная вол-ть

XLSR:

21.20%

XLK:

30.26%

Макс. просадка

XLSR:

-32.94%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

XLSR:

-11.60%

XLK:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.33%.

XLSR

С начала года

-7.00%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-5.12%

1 год

3.65%

5 лет

12.07%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.33%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-9.29%

1 год

4.88%

5 лет

18.85%

10 лет

18.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLSR и XLK

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLSR и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLSR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XLSR, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLSR: 0.18
XLK: 0.19
Коэффициент Сортино XLSR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLSR: 0.40
XLK: 0.48
Коэффициент Омега XLSR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLSR: 1.06
XLK: 1.06
Коэффициент Кальмара XLSR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLSR: 0.19
XLK: 0.23
Коэффициент Мартина XLSR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLSR: 0.72
XLK: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.19
XLSR
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и XLK

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XLK в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и XLK

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.60%
-13.91%
XLSR
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и XLK

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 15.29%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
19.00%
XLSR
XLK