Сравнение XLSR с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLSR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или XLK.
Корреляция
Корреляция между XLSR и XLK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и XLK
Основные характеристики
XLSR:
1.24
XLK:
0.66
XLSR:
1.71
XLK:
1.01
XLSR:
1.23
XLK:
1.13
XLSR:
1.71
XLK:
0.89
XLSR:
6.83
XLK:
3.00
XLSR:
2.57%
XLK:
5.02%
XLSR:
14.04%
XLK:
22.84%
XLSR:
-32.94%
XLK:
-82.05%
XLSR:
-0.94%
XLK:
-4.55%
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -0.74%.
XLSR
2.96%
2.96%
14.28%
18.18%
12.47%
N/A
XLK
-0.74%
-0.74%
13.13%
16.10%
20.48%
20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и XLK
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLSR и XLK
XLSR
XLK
Сравнение XLSR c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и XLK
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.64% | 0.66% | 1.04% | 1.79% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и XLK
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и XLK
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 4.26%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.