PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLSR is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%17.55%

Correlation

The correlation between XLSR and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.09

Сравнение распределения секторов XLSR и GLDM

Секторы
XLSR
GLDM

Технологии

33.5%

-

Здравоохранение

21.9%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Промышленность

13.8%

-

Энергетика

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Финансовые услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLSR
33.5%
GLDM

-

Здравоохранение

XLSR
21.9%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
GLDM

-

Промышленность

XLSR
13.8%
GLDM

-

Энергетика

XLSR
8.1%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
GLDM

-

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
GLDM

-

Сырьевые материалы

XLSR

-

GLDM
100.0%

Недвижимость

XLSR

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

XLSR

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XLSR vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.24

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.63

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.70

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

4.23

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.24

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.02

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XLSR и GLDM

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-21.63%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-19.14%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-19.14%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-20.92%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-17.65%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.22%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

7.69%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и GLDM

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 2.97%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.47%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

22.99%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

26.39%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.91%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

16.85%

+3.19%

Сравнение комиссий XLSR и GLDM

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и GLDM

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to XLSR (2.97%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 10.06% for XLSR. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

XLSR has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for GLDM.

XLSR is categorized as Large Cap Growth Equities, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.10% for GLDM.

XLSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор