Сравнение XLSR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLSR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -7.22% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
XLSR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и GLD
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLSR vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLSR
GLD
Сравнение XLSR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.79 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.21 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.68 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.90 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.79 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.22 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и GLD
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.60% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и GLD
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -45.56% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -19.21% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -21.03% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -13.23% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -16.17% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.20% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и GLD
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.63%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 11.06% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 24.30% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 27.80% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.74% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 15.87% | +4.34% |