PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Regents Park Funds

Дата выпуска

17 дек. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AESR составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AESR с SECT AESR с SPY AESR с XLSR AESR с VOO AESR с BSJO AESR с DYNF
Популярные сравнения:
AESR с SECT AESR с SPY AESR с XLSR AESR с VOO AESR с BSJO AESR с DYNF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
96.91%
90.77%
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF показал доход в 30.69% с начала года и 38.04% за последние 12 месяцев.


AESR

С начала года

30.69%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

12.74%

1 год

38.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AESR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.68%6.56%3.04%-4.80%6.06%4.06%-0.47%2.75%1.57%-0.37%5.20%30.69%
20233.41%-2.70%4.34%1.42%-0.57%5.58%2.75%-1.30%-5.68%-3.61%10.87%5.95%21.03%
2022-6.39%-1.54%4.31%-9.45%0.66%-9.47%8.03%-3.17%-8.99%9.29%5.12%-4.92%-17.52%
2021-1.36%3.04%3.93%5.09%0.69%2.24%1.92%3.09%-4.89%7.05%-1.24%3.74%25.26%
20200.22%-9.06%-9.38%11.55%4.71%2.41%5.61%8.09%-3.69%-3.75%10.00%3.99%19.58%
20190.76%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AESR среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AESR, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.712.77
Коэффициент Сортино AESR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.643.66
Коэффициент Омега AESR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.51
Коэффициент Кальмара AESR, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.043.99
Коэффициент Мартина AESR, с текущим значением в 16.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.2217.73
AESR
^GSPC

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.71
2.77
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.03$0.05$0.08$0.92$0.13$0.03

Дивидендный доход

0.14%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.25%
0
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 31.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.06%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.117
-25.04%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.32518 янв. 2024 г.512
-9.96%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-9.76%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.55
-6.43%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.04%
2.22%
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab