PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Regents Park Funds

Дата выпуска

17 дек. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AESR составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AESR: 1.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AESR с SECT AESR с BSJO AESR с SPY AESR с XLSR AESR с VOO AESR с DYNF AESR с GARP
Популярные сравнения:
AESR с SECT AESR с BSJO AESR с SPY AESR с XLSR AESR с VOO AESR с DYNF AESR с GARP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.50%
76.45%
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF показал доход в -3.90% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев.


AESR

С начала года

-3.90%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-1.26%

1 год

6.86%

5 лет

17.80%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AESR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.51%-1.17%-6.73%0.73%-3.90%
20242.68%6.56%3.04%-4.80%6.06%4.07%-0.47%2.75%1.57%-0.37%5.20%-2.80%25.37%
20233.41%-2.70%4.34%1.41%-0.57%5.58%2.75%-1.30%-5.68%-3.61%10.87%5.95%21.02%
2022-6.39%-1.54%4.31%-9.45%0.66%-9.47%8.03%-3.17%-8.99%9.29%5.12%-4.92%-17.52%
2021-1.36%3.04%3.93%5.09%0.69%2.24%1.92%3.09%-4.89%7.05%-1.24%3.74%25.25%
20200.22%-9.06%-9.38%11.55%4.71%2.41%5.61%8.09%-3.69%-3.75%10.00%3.99%19.58%
20190.76%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AESR составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AESR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
AESR: 0.41
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино AESR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AESR: 0.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AESR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AESR: 1.08
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара AESR, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AESR: 0.55
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина AESR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
AESR: 1.82
^GSPC: 2.33

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.52
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.03$0.03$0.05$0.08$0.92$0.13$0.03

Дивидендный доход

0.18%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-8.32%
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 31.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF составляет 9.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.06%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.117
-25.04%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.32518 янв. 2024 г.512
-12.56%20 февр. 2025 г.1613 мар. 2025 г.
-9.96%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-9.76%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF составляет 7.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
5.79%
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab