PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентRegents Park Funds
Дата выпуска17 дек. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AESR составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
72.61%
66.68%
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF показал доход в 14.55% с начала года и 31.09% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.55%11.56%
1 месяц8.43%7.13%
6 месяцев22.02%17.26%
1 год31.09%26.92%
5 лет (среднегодовая)N/A13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AESR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.68%6.56%3.04%-4.80%14.55%
20233.41%-2.70%4.34%1.42%-0.57%5.58%2.75%-1.30%-5.68%-3.61%10.87%5.95%21.03%
2022-6.39%-1.54%4.31%-9.45%0.66%-9.47%8.03%-3.17%-8.99%9.29%5.12%-4.92%-17.52%
2021-1.36%3.04%3.93%5.09%0.69%2.24%1.92%3.09%-4.89%7.05%-1.24%3.74%25.26%
20200.22%-9.06%-9.38%11.55%4.71%2.41%5.61%8.09%-3.69%-3.75%10.00%3.99%19.58%
20190.76%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AESR среди ETFs на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 7979
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AESR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AESR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AESR, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AESR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AESR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AESR, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Коэффициент Шарпа

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.24
2.34
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.05$0.05$0.08$0.92$0.13$0.03

Дивидендный доход

0.29%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 31.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.06%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.117
-25.04%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.32518 янв. 2024 г.512
-9.96%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-6.43%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-5.37%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.65%
3.10%
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)