- Эмитент
- Regents Park
- Дата выпуска
- 17 дек. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $250M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 33K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $656.06K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции AESR — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AESR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,893.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) показал доход в 18.15% с начала года и 28.19% за последние 12 месяцев.
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AESR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AESR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.58% | 1.29% | -5.94% | 13.73% | 6.37% | 2.52% | -6.12% | 2.82% | 18.15% | ||||
| 2025 | 3.50% | -1.17% | -6.73% | 1.33% | 7.36% | 5.64% | 2.06% | 1.71% | 4.63% | 2.24% | -2.07% | 0.94% | 20.34% |
| 2024 | 2.68% | 6.56% | 3.04% | -4.80% | 6.06% | 4.06% | -0.47% | 2.75% | 1.57% | -0.37% | 5.20% | -2.80% | 25.37% |
| 2023 | 3.41% | -2.70% | 4.34% | 1.41% | -0.57% | 5.58% | 2.74% | -1.30% | -5.68% | -3.61% | 10.87% | 5.95% | 21.03% |
| 2022 | -6.39% | -1.54% | 4.31% | -9.45% | 0.66% | -9.47% | 8.02% | -3.17% | -8.99% | 9.28% | 5.12% | -4.92% | -17.52% |
| 2021 | -1.35% | 3.04% | 3.93% | 5.09% | 0.69% | 2.24% | 1.93% | 3.09% | -4.89% | 7.05% | -1.24% | 3.74% | 25.26% |
Метрики бенчмарка
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.97, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2019.
- This ETF captured 105.62% of S&P 500 Index gains but only 99.11% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 105.62%
- Участие в снижении
- 99.11%
Комиссия
Комиссия AESR составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AESR имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.50 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 10.58 | -0.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.90 | $3.90 | $0.03 | $0.05 | $0.08 | $0.92 | $0.13 | $0.03 |
Дивидендный доход | 19.48% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $3.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF показал максимальную просадку в 31.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.06%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 13d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.04%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 3mo | 2y 14dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.85%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 16d | 4mo 3dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.96%сент. 2020 г. | 20d | 2mo 9d | 2mo 29dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-9.82%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AESR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -56.78% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -9.10% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -18.90% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -25.43% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.17% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -10.69% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.14% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AESR
Добавьте Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AESR