Сравнение XLSR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XLSR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLSR или VTI.
Основные характеристики
| XLSR | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.81% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 30.40% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 7.67% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.56% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 12.36 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 12.68% |
| Макс. просадка | -32.94% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLSR и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLSR и VTI
С начала года, XLSR показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и VTI
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLSR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и VTI
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.52% | 1.04% | 1.79% | 6.06% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и VTI
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и VTI
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.