Сравнение XLSR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XLSR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и VTI
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
XLSR vs. VTI — Ранг доходности на риск
XLSR
VTI
Сравнение XLSR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.98 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 7.30 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и VTI
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и VTI
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -55.45% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.30% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.36% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.54% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -8.08% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.60% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и VTI
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.70% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.48% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.75% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 19.02% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.41% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 18.29% | +1.92% |