PortfoliosLab logo
Сравнение XLSR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLSR и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XLSR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.30%
101.23%
XLSR
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLSR:

0.20

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

XLSR:

0.43

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

XLSR:

1.06

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

XLSR:

0.21

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

XLSR:

0.81

VTI:

2.14

Индекс Язвы

XLSR:

5.22%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

XLSR:

21.17%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

XLSR:

-32.94%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

XLSR:

-12.47%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%.


XLSR

С начала года

-7.91%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-5.91%

1 год

2.82%

5 лет

12.51%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLSR и VTI

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLSR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLSR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLSR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLSR: 0.20
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино XLSR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLSR: 0.43
VTI: 0.84
Коэффициент Омега XLSR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLSR: 1.06
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара XLSR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLSR: 0.21
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина XLSR, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLSR: 0.81
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.50
XLSR
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и VTI

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и VTI

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-10.95%
XLSR
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и VTI

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 15.28% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
14.84%
XLSR
VTI