PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. XLSR is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 12.69%/yr for VTI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%13.05%

Correlation

The correlation between XLSR and VTI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between XLSR and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и VTI

Секторы
XLSR
VTI

Технологии

33.5%
33.5%

Здравоохранение

21.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

16.4%
10.3%

Промышленность

13.8%
9.8%

Энергетика

8.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Финансовые услуги

0.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

XLSR
33.5%
VTI
33.5%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
VTI
10.3%

Промышленность

XLSR
13.8%
VTI
9.8%

Энергетика

XLSR
8.1%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
VTI
4.7%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

XLSR

-

VTI
2.0%

Недвижимость

XLSR

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

XLSR

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

XLSR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.33

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.18

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.17

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

14.62

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XLSR и VTI

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-55.45%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.92%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-19.30%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-25.36%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.72%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-8.03%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.93%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и VTI

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.97% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.96%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.13%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.17%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.40%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.30%

+1.74%

Сравнение комиссий XLSR и VTI

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и VTI

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XLSR and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.69% vs 10.06% for XLSR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.69% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.52% for XLSR.

XLSR is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор