PortfoliosLab logo
Сравнение AESR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AESR и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AESR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.51%
87.33%
AESR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AESR:

0.52

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AESR:

0.86

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AESR:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AESR:

0.56

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AESR:

2.12

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AESR:

5.20%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AESR:

21.21%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AESR:

-31.06%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AESR:

-10.17%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


AESR

С начала года

-4.43%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-3.52%

1 год

10.09%

5 лет

14.70%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AESR и SPY

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AESR: 1.46%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AESR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AESR
Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AESR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AESR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AESR: 0.52
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AESR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AESR: 0.86
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AESR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AESR: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AESR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AESR: 0.56
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AESR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AESR: 2.12
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.51
AESR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и SPY

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
0.18%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AESR и SPY

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.17%
-9.89%
AESR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и SPY

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 14.23%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
15.12%
AESR
SPY