PortfoliosLab logo
Сравнение AESR с DYNF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AESR и DYNF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AESR и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.51%
91.69%
AESR
DYNF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AESR:

0.52

DYNF:

0.67

Коэф-т Сортино

AESR:

0.86

DYNF:

1.03

Коэф-т Омега

AESR:

1.12

DYNF:

1.15

Коэф-т Кальмара

AESR:

0.56

DYNF:

0.70

Коэф-т Мартина

AESR:

2.12

DYNF:

2.75

Индекс Язвы

AESR:

5.20%

DYNF:

4.76%

Дневная вол-ть

AESR:

21.21%

DYNF:

19.69%

Макс. просадка

AESR:

-31.06%

DYNF:

-34.72%

Текущая просадка

AESR:

-10.17%

DYNF:

-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -5.60%.


AESR

С начала года

-4.43%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-3.52%

1 год

10.09%

5 лет

14.70%

10 лет

N/A

DYNF

С начала года

-5.60%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-3.84%

1 год

12.44%

5 лет

16.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AESR и DYNF

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AESR: 1.46%
График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DYNF: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AESR и DYNF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AESR
Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AESR c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AESR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
AESR: 0.52
DYNF: 0.67
Коэффициент Сортино AESR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AESR: 0.86
DYNF: 1.03
Коэффициент Омега AESR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AESR: 1.12
DYNF: 1.15
Коэффициент Кальмара AESR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AESR: 0.56
DYNF: 0.70
Коэффициент Мартина AESR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AESR: 2.12
DYNF: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.67
AESR
DYNF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и DYNF

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DYNF в 0.96%


TTM202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
0.18%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
0.96%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AESR и DYNF

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.17%
-9.96%
AESR
DYNF

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и DYNF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 14.23% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
13.70%
AESR
DYNF