PortfoliosLab logo
Сравнение AESR с SECT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AESR и SECT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AESR и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.51%
73.15%
AESR
SECT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AESR:

0.52

SECT:

0.22

Коэф-т Сортино

AESR:

0.86

SECT:

0.47

Коэф-т Омега

AESR:

1.12

SECT:

1.06

Коэф-т Кальмара

AESR:

0.56

SECT:

0.23

Коэф-т Мартина

AESR:

2.12

SECT:

0.88

Индекс Язвы

AESR:

5.20%

SECT:

5.59%

Дневная вол-ть

AESR:

21.21%

SECT:

22.37%

Макс. просадка

AESR:

-31.06%

SECT:

-38.09%

Текущая просадка

AESR:

-10.17%

SECT:

-12.21%

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у SECT с доходностью -7.68%.


AESR

С начала года

-4.43%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-3.52%

1 год

10.09%

5 лет

14.70%

10 лет

N/A

SECT

С начала года

-7.68%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-5.92%

1 год

4.82%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AESR и SECT

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SECT в 0.78%.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AESR: 1.46%
График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AESR и SECT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AESR
Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AESR c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AESR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AESR: 0.52
SECT: 0.22
Коэффициент Сортино AESR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AESR: 0.86
SECT: 0.47
Коэффициент Омега AESR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AESR: 1.12
SECT: 1.06
Коэффициент Кальмара AESR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AESR: 0.56
SECT: 0.23
Коэффициент Мартина AESR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AESR: 2.12
SECT: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SECT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.22
AESR
SECT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и SECT

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SECT в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
0.18%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF
0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%

Просадки

Сравнение просадок AESR и SECT

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и SECT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.17%
-12.21%
AESR
SECT

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и SECT

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 14.23%, в то время как у Main Sector Rotation ETF (SECT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
15.45%
AESR
SECT