Сравнение AESR с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
AESR и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AESR и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESR и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 16.67% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и GARP
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
AESR vs. GARP — Ранг доходности на риск
AESR
GARP
Сравнение AESR c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.65 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.00 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 7.30 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AESR и GARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и GARP
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и GARP
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESR | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -31.34% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.69% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -30.61% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -9.19% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.53% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.76% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и GARP
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.26% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESR | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.59% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 14.50% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 24.41% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 21.86% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 24.02% | -3.52% |