PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AESR с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AESR и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AESR и GARP


2026 (YTD)202520242023202220212020
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
0.45%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%16.67%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.


AESR

1 день
1.79%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.50%
1 год
25.80%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.20%
10 лет*

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий AESR и GARP

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.


Доходность на риск

AESR vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8080
Ранг коэф-та Мартина

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AESRGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.65

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.00

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

7.30

+2.00

AESR vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AESRGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между AESR и GARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и GARP

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности GARP в 0.31%


TTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
22.92%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AESR и GARP

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и GARP.


Загрузка...

Показатели просадок


AESRGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-31.34%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.69%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-30.61%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-9.19%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-7.53%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.76%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и GARP

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.26% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AESRGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.59%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.50%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

24.41%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

21.86%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

24.02%

-3.52%