Сравнение AESR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AESR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AESR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AESR и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AESR показывает доходность 27.88%, а VOO немного ниже – 26.58%.
AESR
27.88%
3.09%
11.56%
35.28%
N/A
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| AESR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.60 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.45 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 12.19% |
| Макс. просадка | -31.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.01% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и VOO
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между AESR и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AESR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и VOO
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.15% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и VOO
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и VOO
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.