PortfoliosLab logo
Сравнение AESR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AESR и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AESR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.88%
-10.21%
AESR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AESR:

-0.15

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

AESR:

-0.08

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

AESR:

0.99

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

AESR:

-0.15

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

AESR:

-0.70

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

AESR:

4.00%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

AESR:

18.33%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

AESR:

-31.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AESR:

-18.43%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AESR показывает доходность -13.21%, а VOO немного ниже – -13.30%.


AESR

С начала года

-13.21%

1 месяц

-11.92%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-2.56%

5 лет

14.06%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-0.99%

5 лет

15.64%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AESR и VOO

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AESR: 1.46%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AESR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AESR
Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AESR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AESR, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
AESR: -0.15
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино AESR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AESR: -0.08
VOO: 0.01
Коэффициент Омега AESR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AESR: 0.99
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара AESR, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AESR: -0.15
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина AESR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
AESR: -0.70
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.07
AESR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и VOO

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
0.20%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AESR и VOO

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.43%
-17.13%
AESR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и VOO

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
9.12%
AESR
VOO