Сравнение AESR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AESR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AESR или VOO.
Основные характеристики
| AESR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.14% | 19.40% |
| Дох-ть за 1 год | 29.38% | 27.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.08% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 14.96% | 12.37% |
| Макс. просадка | -31.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.07% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между AESR и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AESR и VOO
С начала года, AESR показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и VOO
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AESR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и VOO
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.18% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и VOO
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и VOO
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.