PortfoliosLab logo
Сравнение AESR с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AESR и BSJO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AESR и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.51%
15.08%
AESR
BSJO

Основные характеристики

Доходность по периодам


AESR

С начала года

-4.43%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-3.52%

1 год

10.09%

5 лет

14.49%

10 лет

N/A

BSJO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AESR и BSJO

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BSJO в 0.42%.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AESR: 1.46%
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AESR и BSJO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AESR
Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BSJO
Ранг риск-скорректированной доходности BSJO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AESR c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AESR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AESR: 0.52
BSJO: 4.68
Коэффициент Сортино AESR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AESR: 0.86
BSJO: 8.70
Коэффициент Омега AESR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AESR: 1.12
BSJO: 2.65
Коэффициент Кальмара AESR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AESR: 0.56
BSJO: 18.76
Коэффициент Мартина AESR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AESR: 2.12
BSJO: 86.94


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
4.68
AESR
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и BSJO

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
0.18%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
3.36%5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AESR и BSJO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.17%
0
AESR
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и BSJO

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
0
AESR
BSJO