PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с XLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с XLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

XLP и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 7.10% против 11.88% соответственно.

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLP:
XLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с XLY:
XLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLBXLY с SMH

Сравнение комиссий XLP и XLY

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPXLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.46

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.85

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.81

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

2.66

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между XLP и XLY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLY

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XLY в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLY

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLY.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-59.05%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-14.98%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-39.67%

+23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-39.67%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-11.64%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-9.58%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.54%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLY

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.36%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

13.63%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

23.65%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

23.73%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

21.97%

-7.28%