PortfoliosLab logo
Сравнение XLP с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLP и XLY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
463.87%
926.58%
XLP
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLP:

0.81

XLY:

0.59

Коэф-т Сортино

XLP:

1.21

XLY:

1.00

Коэф-т Омега

XLP:

1.15

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XLP:

1.27

XLY:

0.57

Коэф-т Мартина

XLP:

3.43

XLY:

1.84

Индекс Язвы

XLP:

3.10%

XLY:

8.09%

Дневная вол-ть

XLP:

13.23%

XLY:

25.19%

Макс. просадка

XLP:

-35.89%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

XLP:

-2.54%

XLY:

-18.55%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -13.24%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.03% против 10.97% соответственно.


XLP

С начала года

3.65%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

0.44%

1 год

9.52%

5 лет

9.54%

10 лет

8.03%

XLY

С начала года

-13.24%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-2.58%

1 год

12.43%

5 лет

12.53%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLP и XLY

И XLP, и XLY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLP и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLP c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLP: 0.81
XLY: 0.59
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLP: 1.21
XLY: 1.00
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLP: 1.15
XLY: 1.13
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLP: 1.27
XLY: 0.57
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLP: 3.43
XLY: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.59
XLP
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLY

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности XLY в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.91%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLY

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.54%
-18.55%
XLP
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLY

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 7.88%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.88%
15.77%
XLP
XLY