PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLP с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLPXLY
Коэф-т Шарпа2.191.83
Коэф-т Сортино3.122.49
Коэф-т Омега1.381.31
Коэф-т Кальмара2.361.73
Коэф-т Мартина12.808.80
Индекс Язвы1.74%3.71%
Дневная вол-ть10.16%17.80%
Макс. просадка-35.89%-59.05%
Текущая просадка-0.71%0.00%

Корреляция

Корреляция между XLP и XLY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
471.55%
1,070.21%
XLP
XLY

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 17.89%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью 25.12%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.34% против 13.36% соответственно.


XLP

С начала года

17.89%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

8.99%

1 год

20.59%

5 лет (среднегодовая)

8.89%

10 лет (среднегодовая)

8.34%

XLY

С начала года

25.12%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

26.86%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

13.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLP и XLY

И XLP, и XLY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLP c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.191.83
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.122.49
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.31
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.361.73
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.808.80
XLP
XLY

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.83
XLP
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLY

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности XLY в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.53%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%2.39%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.68%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLY

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
0
XLP
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLY

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 3.04%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
5.73%
XLP
XLY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab