PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index while VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.20%/yr vs 7.59%/yr for VDC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLP charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.20% против 7.59% соответственно.

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between XLP and VDC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between XLP and VDC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLP и VDC

Секторы
XLP
VDC

Потребительский защитный сектор

99.0%
97.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
VDC
97.5%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
VDC
1.8%

Сырьевые материалы

XLP

-

VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

XLP

-

VDC

-

Энергетика

XLP

-

VDC

-

Финансовые услуги

XLP

-

VDC

-

Здравоохранение

XLP

-

VDC
0.0%

Промышленность

XLP

-

VDC
0.3%

Недвижимость

XLP

-

VDC

-

Технологии

XLP

-

VDC

-

Коммунальные услуги

XLP

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMTXLP с IYK
Часто сравнивают с VDC:
VDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXIVDC с VIG

Доходность на риск

XLP vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.10

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.23

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.13

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

0.28

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XLP и VDC

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-34.24%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.28%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-11.78%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-16.55%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-25.31%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-8.52%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.73%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.49%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VDC

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.97% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.09%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.76%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.36%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.13%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.64%

+0.09%

Сравнение комиссий XLP и VDC

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VDC

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XLP and VDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.59% vs 7.20% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.59% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.17% for VDC.

XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.09% for VDC.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор