PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLP с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLPVDC
Дох-ть с нач. г.2.25%2.52%
Дох-ть за 1 год-0.54%2.14%
Дох-ть за 3 года4.26%4.78%
Дох-ть за 5 лет8.02%8.58%
Дох-ть за 10 лет8.15%8.41%
Коэф-т Шарпа0.010.27
Дневная вол-ть10.48%10.36%
Макс. просадка-35.89%-34.24%
Current Drawdown-4.26%-4.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между XLP и VDC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VDC

С начала года, XLP показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLP имеют среднегодовую доходность 8.15%, а акции VDC немного впереди с 8.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.08%
9.83%
XLP
VDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий XLP и VDC

XLP берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLP c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.02
VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.58

Сравнение коэффициента Шарпа XLP и VDC

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XLP и VDC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.01
0.27
XLP
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VDC

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VDC в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.87%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.60%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок XLP и VDC

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.26%
-4.50%
XLP
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VDC

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.46%
2.80%
XLP
VDC