PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с VDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

XLP и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.90%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.17% против 7.72% соответственно.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

VDC

1 день
0.23%
1 месяц
-7.52%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.26%
1 год
4.94%
3 года*
7.68%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с VDC:
VDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с KXIVDC с VTV

Сравнение комиссий XLP и VDC

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.36

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.62

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.71

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

1.76

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между XLP и VDC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VDC

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VDC в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок XLP и VDC

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VDC.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-34.24%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.28%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-16.55%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-25.31%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-7.52%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.71%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.73%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VDC

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.93% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.89%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.98%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.75%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.98%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.59%

+0.10%