Сравнение XLP с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
XLP и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или VDC.
Основные характеристики
| XLP | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.04% | 9.23% |
| Дох-ть за 1 год | 6.68% | 6.50% |
| Дох-ть за 3 года | 6.09% | 6.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.30% | 8.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 10.50% |
| Макс. просадка | -35.89% | -34.24% |
| Текущая просадка | -0.83% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между XLP и VDC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLP и VDC
С начала года, XLP показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLP имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции VDC немного впереди с 8.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и VDC
XLP берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLP c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и VDC
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VDC в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.76% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.53% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и VDC
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и VDC
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.