Сравнение XLP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или SPY.
Доходность
Сравнение доходности XLP и SPY
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.04% соответственно.
XLP
13.27%
-3.00%
3.56%
18.15%
8.30%
8.03%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| XLP | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.06 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.18% | 12.15% |
| Макс. просадка | -35.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.60% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и SPY
XLP берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLP и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и SPY
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.64% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и SPY
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и SPY
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.