PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLP с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLPIYK
Дох-ть с нач. г.2.62%0.83%
Дох-ть за 1 год-0.18%2.40%
Дох-ть за 3 года4.83%8.46%
Дох-ть за 5 лет8.35%16.87%
Дох-ть за 10 лет8.30%14.57%
Коэф-т Шарпа0.040.29
Дневная вол-ть10.50%10.17%
Макс. просадка-35.89%-39.57%
Current Drawdown-3.90%-5.13%

Корреляция

0.83
-1.001.00

Корреляция между XLP и IYK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLP и IYK

С начала года, XLP показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 8.30% против 14.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.50%
10.00%
XLP
IYK

Сравнение акций, фондов или ETF


Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Сравнение комиссий XLP и IYK

XLP берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLP c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLP в сравнении с широким рынком0.002.004.000.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLP в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLP в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLP в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLP в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.06
IYK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYK в сравнении с широким рынком0.002.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYK в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYK в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYK в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYK в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.71

Сравнение коэффициента Шарпа XLP и IYK

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XLP и IYK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.04
0.29
XLP
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и IYK

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IYK в 7.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.86%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
7.29%8.23%6.49%4.46%4.26%6.63%8.44%5.21%7.88%6.34%5.47%5.52%

Просадки

Сравнение просадок XLP и IYK

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки IYK в -39.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для XLP и IYK


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.90%
-5.13%
XLP
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и IYK

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеют волатильность 2.53% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.53%
2.56%
XLP
IYK