Сравнение XLP с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
XLP и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLP и PBJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLP и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.13% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 9.63% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 7.17% против 5.50% соответственно.
XLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.17%
PBJ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и PBJ
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Доходность на риск
XLP vs. PBJ — Ранг доходности на риск
XLP
PBJ
Сравнение XLP c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.92 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 1.92 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLP и PBJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и PBJ
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности PBJ в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.54% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и PBJ
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и PBJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLP | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -39.15% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -12.48% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -15.81% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -28.49% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -3.63% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.41% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.09% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и PBJ
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеют волатильность 3.93% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLP | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.09% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.09% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 14.43% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.74% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.13% | -0.44% |