Сравнение PBJ с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
PBJ и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или REZ.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и REZ
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.78% соответственно.
PBJ
5.45%
1.47%
3.28%
10.59%
9.01%
6.10%
REZ
20.84%
1.19%
20.86%
34.89%
5.84%
7.78%
Основные характеристики
| PBJ | REZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.36 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 16.61% |
| Макс. просадка | -39.15% | -66.84% |
| Текущая просадка | -1.03% | -5.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и REZ
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между PBJ и REZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBJ c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и REZ
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности REZ в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.17% | 1.80% | 1.81% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.19% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и REZ
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и REZ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.40%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.