Сравнение PBJ с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
PBJ и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или REZ.
Основные характеристики
| PBJ | REZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.17% | -3.72% |
| Дох-ть за 1 год | 4.15% | 1.76% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | -1.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 3.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.44% | 6.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 11.29% | 18.61% |
| Макс. просадка | -39.15% | -66.84% |
| Current Drawdown | -1.30% | -24.38% |
Корреляция
Корреляция между PBJ и REZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и REZ
С начала года, PBJ показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции PBJ превзошли акции REZ по среднегодовой доходности: 7.44% против 6.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и REZ
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBJ c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и REZ
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности REZ в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.45% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.98% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и REZ
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и REZ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 2.75%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.