PortfoliosLab logo
Сравнение PBJ с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBJ и REZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PBJ и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.72%
227.03%
PBJ
REZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

-0.08

REZ:

1.17

Коэф-т Сортино

PBJ:

-0.01

REZ:

1.66

Коэф-т Омега

PBJ:

1.00

REZ:

1.21

Коэф-т Кальмара

PBJ:

-0.10

REZ:

0.86

Коэф-т Мартина

PBJ:

-0.27

REZ:

3.88

Индекс Язвы

PBJ:

4.31%

REZ:

5.50%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.46%

REZ:

18.20%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

REZ:

-66.84%

Текущая просадка

PBJ:

-4.09%

REZ:

-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 5.21% против 6.42% соответственно.


PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

REZ

С начала года

2.23%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-4.97%

1 год

19.71%

5 лет

11.22%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBJ и REZ

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии REZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REZ: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и REZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBJ: -0.08
REZ: 1.17
Коэффициент Сортино PBJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBJ: -0.01
REZ: 1.66
Коэффициент Омега PBJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBJ: 1.00
REZ: 1.21
Коэффициент Кальмара PBJ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBJ: -0.10
REZ: 0.86
Коэффициент Мартина PBJ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBJ: -0.27
REZ: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
1.17
PBJ
REZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и REZ

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности REZ в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.29%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и REZ

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-9.48%
PBJ
REZ

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и REZ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 8.36%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
9.96%
PBJ
REZ