PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X8496

CUSIP

46137V753

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Consumer Staples Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Food & Beverage Intellidex Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PBJ составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PBJ с FTXG PBJ с REZ PBJ с VICE PBJ с DEO PBJ с FSTA PBJ с QLV PBJ с IYK PBJ с VOO PBJ с VDC PBJ с FSPGX
Популярные сравнения:
PBJ с FTXG PBJ с REZ PBJ с VICE PBJ с DEO PBJ с FSTA PBJ с QLV PBJ с IYK PBJ с VOO PBJ с VDC PBJ с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.53%
8.53%
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF показал доход в 3.32% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Dynamic Food & Beverage ETF составила 5.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PBJ

С начала года

3.32%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

3.53%

1 год

4.53%

5 лет

7.88%

10 лет

5.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.23%3.55%5.11%-2.34%-1.91%-1.88%1.62%2.59%1.88%-4.30%6.09%3.32%
20230.96%-2.43%3.54%1.86%-4.55%1.41%0.88%-3.03%-4.36%-2.69%6.99%4.47%2.32%
2022-2.04%0.48%4.34%1.13%-2.72%-3.19%4.17%-0.11%-7.67%11.57%3.29%-4.75%3.14%
20214.40%-0.64%7.82%3.14%3.59%-1.59%-1.43%2.97%-0.86%1.19%-2.07%8.19%26.88%
2020-3.80%-8.77%-7.28%8.81%4.23%-1.11%6.05%3.72%-4.46%-1.45%7.99%3.40%5.53%
20196.04%3.93%1.71%2.92%-5.34%3.78%2.49%3.56%-0.58%-3.88%0.81%1.40%17.50%
20182.09%-6.04%-0.33%1.61%-1.08%2.90%-2.89%3.22%-2.01%-0.74%2.37%-10.02%-11.21%
2017-2.03%1.73%0.28%0.81%-2.02%-4.35%2.66%-1.27%1.85%-0.65%3.85%1.29%1.87%
2016-1.96%0.16%2.77%-0.58%0.03%5.66%1.03%-1.14%-2.75%-0.88%-1.29%4.78%5.60%
2015-1.17%4.13%3.42%-3.02%2.73%0.59%3.76%-5.35%-0.71%6.92%-2.85%-1.04%6.92%
2014-4.75%6.62%2.84%-1.82%2.44%0.76%-3.54%7.98%-1.29%4.44%3.91%-0.61%17.38%
20136.18%3.74%7.20%0.47%3.09%1.03%6.12%-4.11%2.25%2.36%0.88%0.55%33.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBJ составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBJ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.492.10
Коэффициент Сортино PBJ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.762.80
Коэффициент Омега PBJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.39
Коэффициент Кальмара PBJ, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.683.09
Коэффициент Мартина PBJ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.5313.49
PBJ
^GSPC

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
2.10
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Food & Beverage ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.83$0.83$0.41$0.40$0.42$0.42$0.24$0.52$0.40$0.40$0.22

Дивидендный доход

0.74%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.83
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.47$0.83
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.41
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.40
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.42
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.24
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.52
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.40
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.40
2013$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.21%
-2.62%
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Dynamic Food & Beverage ETF составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.15%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.759
-28.49%6 сент. 2019 г.13723 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.313
-17.03%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-15.81%21 апр. 2022 г.37212 окт. 2023 г.10413 мар. 2024 г.476
-15.66%22 июл. 2011 г.513 окт. 2011 г.1893 июл. 2012 г.240

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Dynamic Food & Beverage ETF составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.79%
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab