- ISIN
- US73935X8496
- CUSIP
- 46137V753
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 23 июн. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Staples Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dynamic Food & Beverage Intellidex Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции PBJ — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,176.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) показал доход в 7.17% с начала года и 2.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBJ составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PBJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PBJ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.84% | 6.48% | -3.63% | 2.66% | -4.94% | 0.17% | 7.17% | ||||||
| 2025 | 2.86% | -1.29% | -2.11% | 2.81% | 2.65% | -1.88% | 0.99% | -0.76% | -2.88% | -5.52% | 5.32% | -1.55% | -1.86% |
| 2024 | -2.23% | 3.55% | 5.11% | -2.34% | -1.91% | -1.88% | 1.62% | 2.59% | 1.88% | -4.30% | 6.09% | -4.98% | 2.49% |
| 2023 | 0.96% | -2.43% | 3.54% | 1.86% | -4.55% | 1.41% | 0.88% | -3.03% | -4.36% | -2.69% | 6.99% | 4.47% | 2.31% |
| 2022 | -2.04% | 0.48% | 4.34% | 1.13% | -2.72% | -3.19% | 4.17% | -0.11% | -7.67% | 11.57% | 3.29% | -4.75% | 3.14% |
| 2021 | 4.40% | -0.64% | 7.82% | 3.14% | 3.59% | -1.59% | -1.43% | 2.97% | -0.86% | 1.19% | -2.07% | 8.19% | 26.88% |
Метрики бенчмарка
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.63, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2005.
- This ETF participated in 62.66% of S&P 500 Index downside but only 60.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 60.92%
- Участие в снижении
- 62.66%
Комиссия
Комиссия PBJ составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBJ имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.69 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 12.34 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Dynamic Food & Beverage ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.82 | $0.52 | $0.83 | $0.83 | $0.41 | $0.40 | $0.42 | $0.42 | $0.24 | $0.52 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Dynamic Food & Beverage ETF составляет 5.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.15%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 7mo | 3y 4dокт. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -28.49%март 2020 г. | 6mo 19d | 8mo 13d | 1y 2moсент. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -15.81%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 5mo 3d | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.66%окт. 2011 г. | 2mo 13d | 9mo 4d | 11mo 17dиюль 2011 г. - июль 2012 г. |
Показатели просадок
| PBJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -56.78% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.10% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -18.90% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -25.43% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -33.92% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -2.97% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -10.72% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 1.97% | +3.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBJ
Добавьте Invesco Dynamic Food & Beverage ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBJ