PortfoliosLab logo
Сравнение PBJ с FTXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBJ и FTXG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBJ и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.97%
35.90%
PBJ
FTXG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

-0.08

FTXG:

-0.22

Коэф-т Сортино

PBJ:

-0.01

FTXG:

-0.20

Коэф-т Омега

PBJ:

1.00

FTXG:

0.98

Коэф-т Кальмара

PBJ:

-0.10

FTXG:

-0.18

Коэф-т Мартина

PBJ:

-0.27

FTXG:

-0.47

Индекс Язвы

PBJ:

4.31%

FTXG:

7.03%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.46%

FTXG:

15.24%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

FTXG:

-31.53%

Текущая просадка

PBJ:

-4.09%

FTXG:

-13.35%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FTXG с доходностью 0.59%.


PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

FTXG

С начала года

0.59%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-4.13%

5 лет

6.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBJ и FTXG

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTXG в 0.60%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии FTXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и FTXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBJ: -0.08
FTXG: -0.22
Коэффициент Сортино PBJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBJ: -0.01
FTXG: -0.20
Коэффициент Омега PBJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PBJ: 1.00
FTXG: 0.98
Коэффициент Кальмара PBJ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBJ: -0.10
FTXG: -0.18
Коэффициент Мартина PBJ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBJ: -0.27
FTXG: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа FTXG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.22
PBJ
FTXG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и FTXG

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FTXG в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.77%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и FTXG

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FTXG в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FTXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-13.35%
PBJ
FTXG

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и FTXG

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеют волатильность 8.36% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
8.19%
PBJ
FTXG