PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBJ с FTXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJ с FTXG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG).

PBJ и FTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FTXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или FTXG.

Корреляция

Корреляция между PBJ и FTXG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

0.20

FTXG:

-0.38

Коэф-т Сортино

PBJ:

0.41

FTXG:

-0.42

Коэф-т Омега

PBJ:

1.05

FTXG:

0.95

Коэф-т Кальмара

PBJ:

0.27

FTXG:

-0.31

Коэф-т Мартина

PBJ:

0.74

FTXG:

-0.75

Индекс Язвы

PBJ:

4.09%

FTXG:

7.48%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.57%

FTXG:

15.25%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

FTXG:

-31.53%

Текущая просадка

PBJ:

-0.31%

FTXG:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у FTXG с доходностью 0.11%.

PBJ

С начала года

4.91%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

4.53%

1 год

3.19%

5 лет

10.90%

10 лет

5.44%

FTXG

С начала года

0.11%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-5.36%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBJ и FTXG

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTXG в 0.60%.

PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и FTXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FTXG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и FTXG

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FTXG в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.38%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.79%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и FTXG

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FTXG в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FTXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и FTXG

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеют волатильность 4.04% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...