PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBJ с DEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с DEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while DEO (Diageo plc) is a stock. Over the past 10 years, PBJ returned 4.98%/yr vs -0.25%/yr for DEO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции PBJ превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 4.98% против -0.25% соответственно.

PBJ

1 день
1.92%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
5.36%
С начала года
9.69%
1 год
3.57%
3 года*
4.14%
5 лет*
5.12%
10 лет*
4.98%

DEO

1 день
3.98%
1 месяц
6.13%
6 месяцев
-3.37%
С начала года
0.08%
1 год
-14.13%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-12.62%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и DEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		9.69%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
DEO
Diageo plc		0.08%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%

Correlation

The correlation between PBJ and DEO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Diageo plc

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с VDCPBJ с QLV
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS

Доходность на риск

PBJ vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBJDEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.43

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.39

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.40

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

-0.66

+1.30

PBJ vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBJ и DEO

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и DEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJDEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-63.41%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-35.52%

+23.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-56.07%

+43.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-63.41%

+47.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-63.41%

+34.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-56.40%

+52.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-13.15%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

21.43%

-15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и DEO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 4.86%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJDEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

9.66%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

27.13%

-17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

33.06%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

25.09%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

23.44%

-8.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и DEO

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DEO в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		3.88%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.25%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and DEO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEO has higher volatility (9.66%) compared to PBJ (4.86%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs DEO's -63.41%.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и DEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор