PortfoliosLab logo
Сравнение PBJ с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBJ и DEO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PBJ и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.29%
238.38%
PBJ
DEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

-0.08

DEO:

-0.75

Коэф-т Сортино

PBJ:

-0.01

DEO:

-1.01

Коэф-т Омега

PBJ:

1.00

DEO:

0.89

Коэф-т Кальмара

PBJ:

-0.10

DEO:

-0.37

Коэф-т Мартина

PBJ:

-0.27

DEO:

-1.37

Индекс Язвы

PBJ:

4.31%

DEO:

13.70%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.46%

DEO:

24.86%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

PBJ:

-4.09%

DEO:

-45.07%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции PBJ превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 5.21% против 2.45% соответственно.


PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

DEO

С начала года

-10.86%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-15.71%

1 год

-17.72%

5 лет

-0.97%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBJ: -0.08
DEO: -0.75
Коэффициент Сортино PBJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBJ: -0.01
DEO: -1.01
Коэффициент Омега PBJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PBJ: 1.00
DEO: 0.89
Коэффициент Кальмара PBJ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBJ: -0.10
DEO: -0.37
Коэффициент Мартина PBJ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBJ: -0.27
DEO: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.75
PBJ
DEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и DEO

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DEO в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
DEO
Diageo plc
3.71%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и DEO

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-45.07%
PBJ
DEO

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и DEO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 8.36%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
9.13%
PBJ
DEO