Сравнение PBJ с DEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Diageo plc (DEO).
PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PBJ и DEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
DEO Diageo plc | -13.49% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции PBJ превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 5.53% против -1.13% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
DEO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -26.72%
- 3 года*
- -23.44%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- -1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJ vs. DEO — Ранг доходности на риск
PBJ
DEO
Сравнение PBJ c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.84 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -1.04 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.75 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.63 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.84 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.53 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.05 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и DEO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и DEO
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DEO в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
DEO Diageo plc | 3.38% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и DEO
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и DEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -63.41% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -35.75% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -63.41% | +47.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -63.41% | +34.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -62.32% | +59.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -12.72% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 16.51% | -11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и DEO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.30% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 26.83% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 31.87% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 24.25% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 23.13% | -8.00% |