PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBJ с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJ с DEO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Diageo plc (DEO).

PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или DEO.

Корреляция

Корреляция между PBJ и DEO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

0.20

DEO:

-0.67

Коэф-т Сортино

PBJ:

0.41

DEO:

-0.89

Коэф-т Омега

PBJ:

1.05

DEO:

0.90

Коэф-т Кальмара

PBJ:

0.27

DEO:

-0.34

Коэф-т Мартина

PBJ:

0.74

DEO:

-1.20

Индекс Язвы

PBJ:

4.09%

DEO:

14.31%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.57%

DEO:

24.98%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

PBJ:

-0.31%

DEO:

-43.39%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции PBJ превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 5.44% против 2.93% соответственно.

PBJ

С начала года

4.91%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

4.53%

1 год

3.19%

5 лет

10.90%

10 лет

5.44%

DEO

С начала года

-8.13%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.16%

1 год

-16.41%

5 лет

-1.40%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и DEO

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DEO в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.38%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
DEO
Diageo plc		3.60%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.93%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и DEO

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и DEO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 4.04%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...