PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBJ с VICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJ с VICE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE).

PBJ и VICE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VICE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 12 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или VICE.

Корреляция

Корреляция между PBJ и VICE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

0.20

VICE:

0.91

Коэф-т Сортино

PBJ:

0.41

VICE:

1.40

Коэф-т Омега

PBJ:

1.05

VICE:

1.18

Коэф-т Кальмара

PBJ:

0.27

VICE:

0.78

Коэф-т Мартина

PBJ:

0.74

VICE:

3.31

Индекс Язвы

PBJ:

4.09%

VICE:

4.85%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.57%

VICE:

16.59%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

VICE:

-38.27%

Текущая просадка

PBJ:

-0.31%

VICE:

-5.38%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 5.49%.

PBJ

С начала года

4.91%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

4.53%

1 год

3.19%

5 лет

10.90%

10 лет

5.44%

VICE

С начала года

5.49%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

2.93%

1 год

15.73%

5 лет

10.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBJ и VICE

PBJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

VICE
AdvisorShares Vice ETF
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и VICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг риск-скорректированной доходности VICE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VICE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и VICE

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью VICE в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.38%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		1.37%1.45%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и VICE

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и VICE

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...