PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBJ с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с VICE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. PBJ is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, PBJ returned 5.02%/yr vs 1.88%/yr for VICE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 6.41%.

PBJ

1 день
-0.47%
1 месяц
4.21%
6 месяцев
5.55%
С начала года
9.17%
1 год
1.85%
3 года*
3.90%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.90%

VICE

1 день
0.26%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.74%
С начала года
6.41%
1 год
-4.94%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		9.17%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%0.15%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.41%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between PBJ and VICE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.59

The correlation between PBJ and VICE shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBJ и VICE

Секторы
PBJ
VICE

Потребительский защитный сектор

85.7%
37.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
33.7%

Сырьевые материалы

5.3%
8.6%

Промышленность

3.0%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.4%

Технологии

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.7%
VICE
37.9%

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.1%
VICE
33.7%

Сырьевые материалы

PBJ
5.3%
VICE
8.6%

Промышленность

PBJ
3.0%
VICE

-

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
VICE

-

Коммуникационные услуги

PBJ

-

VICE
6.0%

Энергетика

PBJ

-

VICE

-

Здравоохранение

PBJ

-

VICE

-

Недвижимость

PBJ

-

VICE
8.4%

Технологии

PBJ

-

VICE
5.4%

Коммунальные услуги

PBJ

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VDCPBJ с QLV
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGTVICE с LVMUY

Доходность на риск

PBJ vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBJVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.37

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-0.44

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.37

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-0.61

+0.95

PBJ vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBJ и VICE

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-38.27%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.59%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-19.55%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-29.92%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-5.66%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-12.29%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

8.08%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и VICE

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.76%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.66%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

13.55%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.61%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.12%

-3.99%

Сравнение комиссий PBJ и VICE

PBJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и VICE

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.26%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and VICE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (4.87%) compared to VICE (3.76%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, PBJ leads with 5.02% vs 1.88% for VICE. On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBJ has performed better with a 5.02% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

PBJ has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.74% for VICE.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.99% for VICE.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор