PortfoliosLab logo
Сравнение PBJ с VICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBJ и VICE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PBJ и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.10%
37.10%
PBJ
VICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

-0.08

VICE:

0.90

Коэф-т Сортино

PBJ:

-0.01

VICE:

1.33

Коэф-т Омега

PBJ:

1.00

VICE:

1.17

Коэф-т Кальмара

PBJ:

-0.10

VICE:

0.64

Коэф-т Мартина

PBJ:

-0.27

VICE:

3.33

Индекс Язвы

PBJ:

4.31%

VICE:

4.52%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.46%

VICE:

16.74%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

VICE:

-38.27%

Текущая просадка

PBJ:

-4.09%

VICE:

-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью -0.95%.


PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

VICE

С начала года

-0.95%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

0.47%

1 год

14.45%

5 лет

9.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBJ и VICE

PBJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.


График комиссии VICE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VICE: 0.99%
График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и VICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VICE
Ранг риск-скорректированной доходности VICE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBJ: -0.08
VICE: 0.90
Коэффициент Сортино PBJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBJ: -0.01
VICE: 1.33
Коэффициент Омега PBJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBJ: 1.00
VICE: 1.17
Коэффициент Кальмара PBJ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBJ: -0.10
VICE: 0.64
Коэффициент Мартина PBJ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBJ: -0.27
VICE: 3.33

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VICE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.90
PBJ
VICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и VICE

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VICE в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
VICE
AdvisorShares Vice ETF
1.46%1.45%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и VICE

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-11.15%
PBJ
VICE

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и VICE

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 8.36%, в то время как у AdvisorShares Vice ETF (VICE) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
9.04%
PBJ
VICE