PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBJ с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJ с VDC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

PBJ и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или VDC.

Корреляция

Корреляция между PBJ и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

-0.00

VDC:

0.65

Коэф-т Сортино

PBJ:

0.04

VDC:

1.18

Коэф-т Омега

PBJ:

1.00

VDC:

1.15

Коэф-т Кальмара

PBJ:

-0.06

VDC:

1.12

Коэф-т Мартина

PBJ:

-0.15

VDC:

3.60

Индекс Язвы

PBJ:

4.18%

VDC:

2.78%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.42%

VDC:

13.01%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

PBJ:

-2.91%

VDC:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.21% соответственно.

PBJ

С начала года

2.18%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-1.03%

1 год

-0.18%

5 лет

10.47%

10 лет

5.22%

VDC

С начала года

4.14%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.33%

5 лет

11.40%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBJ и VDC

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и VDC

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VDC в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.41%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.39%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и VDC

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и VDC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...