PortfoliosLab logo
Сравнение PBJ с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBJ и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PBJ и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

0.49

VDC:

1.03

Коэф-т Сортино

PBJ:

0.73

VDC:

1.46

Коэф-т Омега

PBJ:

1.09

VDC:

1.18

Коэф-т Кальмара

PBJ:

0.55

VDC:

1.44

Коэф-т Мартина

PBJ:

1.72

VDC:

4.64

Индекс Язвы

PBJ:

3.63%

VDC:

2.76%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.58%

VDC:

13.23%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

PBJ:

-0.32%

VDC:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.60% против 8.67% соответственно.


PBJ

С начала года

4.90%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-0.32%

1 год

7.14%

3 года

3.94%

5 лет

10.48%

10 лет

5.60%

VDC

С начала года

6.82%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

1.53%

1 год

13.57%

3 года

8.14%

5 лет

11.01%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий PBJ и VDC

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и VDC

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VDC в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.38%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.33%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и VDC

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VDC.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и VDC

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.62% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...