Сравнение PBJ с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PBJ и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или VDC.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и VDC
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 6.10% против 8.51% соответственно.
PBJ
5.45%
1.47%
3.28%
10.59%
9.01%
6.10%
VDC
16.14%
0.50%
7.58%
20.65%
9.63%
8.51%
Основные характеристики
| PBJ | VDC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.36 | 14.10 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 9.88% |
| Макс. просадка | -39.15% | -34.24% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и VDC
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между PBJ и VDC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBJ c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и VDC
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VDC в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.17% | 1.80% | 1.81% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.53% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и VDC
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и VDC
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.