Сравнение PBJ с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PBJ и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или VDC.
Основные характеристики
| PBJ | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.17% | 5.81% |
| Дох-ть за 1 год | 4.15% | 3.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 9.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.44% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 11.29% | 10.43% |
| Макс. просадка | -39.15% | -34.24% |
| Current Drawdown | -1.30% | -1.44% |
Корреляция
Корреляция между PBJ и VDC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и VDC
С начала года, PBJ показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.44% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и VDC
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBJ c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и VDC
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VDC в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.45% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.52% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и VDC
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и VDC
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 2.75% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.