PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с VDC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index while VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.35%/yr vs 7.76%/yr for VDC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBJ показывает доходность 7.17%, а VDC немного выше – 7.46%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.76% соответственно.

PBJ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.55%
1 год
2.87%
3 года*
3.16%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.35%

VDC

1 день
1.73%
1 месяц
-2.10%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.75%
1 год
4.71%
3 года*
8.27%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		7.17%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.46%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between PBJ and VDC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.82

The correlation between PBJ and VDC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBJ и VDC

Секторы
PBJ
VDC

Потребительский защитный сектор

85.6%
97.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.8%

Сырьевые материалы

5.2%
0.3%

Промышленность

3.1%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
VDC
97.5%

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
VDC
1.8%

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
VDC
0.3%

Промышленность

PBJ
3.1%
VDC
0.3%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
VDC

-

Коммуникационные услуги

PBJ

-

VDC

-

Энергетика

PBJ

-

VDC

-

Здравоохранение

PBJ

-

VDC
0.0%

Недвижимость

PBJ

-

VDC

-

Технологии

PBJ

-

VDC

-

Коммунальные услуги

PBJ

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с QLV
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

PBJ vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.38

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.64

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.51

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

1.05

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PBJ и VDC

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-34.24%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.28%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-11.78%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-16.55%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-25.31%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-7.04%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.73%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.50%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и VDC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.47%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.89%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.47%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.15%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

14.65%

+0.46%

Сравнение комиссий PBJ и VDC

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и VDC

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.57%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and VDC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.47%) compared to PBJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.76% vs 5.35% for PBJ. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.76% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.57% for PBJ.

PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор