Сравнение PBJ с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PBJ и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.68% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и VDC
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
PBJ vs. VDC — Ранг доходности на риск
PBJ
VDC
Сравнение PBJ c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 1.21 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и VDC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и VDC
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и VDC
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -34.24% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.28% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -16.55% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -25.31% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -7.87% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.71% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.76% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и VDC
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.84% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 8.98% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.67% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 12.98% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.58% | +0.55% |