Сравнение PBJ с FSTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).
PBJ и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и FSTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и FSTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 9.63% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.98% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.69% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 5.50%
FSTA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и FSTA
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.
Доходность на риск
PBJ vs. FSTA — Ранг доходности на риск
PBJ
FSTA
Сравнение PBJ c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | FSTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.60 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.68 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 1.67 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и FSTA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и FSTA
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FSTA в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.54% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.22% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и FSTA
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FSTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -25.13% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.29% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -16.58% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -25.13% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -7.53% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.51% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.77% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и FSTA
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 4.09% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.90% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.96% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 13.69% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 12.94% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.50% | +0.63% |