PortfoliosLab logo
Сравнение PBJ с FSTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBJ и FSTA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PBJ и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.13%
169.86%
PBJ
FSTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

-0.08

FSTA:

0.92

Коэф-т Сортино

PBJ:

-0.01

FSTA:

1.39

Коэф-т Омега

PBJ:

1.00

FSTA:

1.17

Коэф-т Кальмара

PBJ:

-0.10

FSTA:

1.37

Коэф-т Мартина

PBJ:

-0.27

FSTA:

4.38

Индекс Язвы

PBJ:

4.31%

FSTA:

2.75%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.46%

FSTA:

13.13%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

FSTA:

-25.13%

Текущая просадка

PBJ:

-4.09%

FSTA:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 5.21% против 8.36% соответственно.


PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

FSTA

С начала года

3.90%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

2.28%

1 год

10.79%

5 лет

10.68%

10 лет

8.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBJ и FSTA

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и FSTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBJ: -0.08
FSTA: 0.92
Коэффициент Сортино PBJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBJ: -0.01
FSTA: 1.39
Коэффициент Омега PBJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PBJ: 1.00
FSTA: 1.17
Коэффициент Кальмара PBJ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBJ: -0.10
FSTA: 1.37
Коэффициент Мартина PBJ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBJ: -0.27
FSTA: 4.38

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FSTA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.92
PBJ
FSTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и FSTA

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FSTA в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.17%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и FSTA

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-2.83%
PBJ
FSTA

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и FSTA

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 8.36% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
8.02%
PBJ
FSTA