PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBJ с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с FSTA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both Consumer Staples Equities funds - PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index while FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 4.87%/yr vs 7.75%/yr for FSTA. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 4.87% против 7.75% соответственно.

PBJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-2.88%
С начала года
6.99%
1 год
1.76%
3 года*
2.98%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.87%
Всё время*
7.10%

FSTA

1 день
-0.08%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
10.71%
1 год
8.74%
3 года*
8.09%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.75%
Всё время*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FSTA

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
$7.73M$6.73M$6.28M

PBJ

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
$470.11K$547.08K$805.61K

Сравнение доходности по годам PBJ и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.99%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		10.71%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between PBJ and FSTA is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.80

The correlation between PBJ and FSTA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBJ и FSTA

Секторы
PBJ
FSTA

Потребительский защитный сектор

72.8%
96.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
1.2%

Сырьевые материалы

5.7%
0.4%

Промышленность

5.6%
0.3%

Технологии

2.9%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
72.8%
FSTA
96.6%

Потребительский циклический сектор

PBJ
7.7%
FSTA
1.2%

Сырьевые материалы

PBJ
5.7%
FSTA
0.4%

Промышленность

PBJ
5.6%
FSTA
0.3%

Технологии

PBJ
2.9%
FSTA
0.4%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
FSTA

-

Коммуникационные услуги

PBJ

-

FSTA

-

Энергетика

PBJ

-

FSTA

-

Здравоохранение

PBJ

-

FSTA
0.0%

Недвижимость

PBJ

-

FSTA

-

Коммунальные услуги

PBJ

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDCPBJ с QLV
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с XLPFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с FTXG

Доходность на риск

PBJ vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBJ c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBJFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.64

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.02

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.94

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

1.75

-1.40

PBJ vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSTA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBJ и FSTA

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-25.13%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.29%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-11.08%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-16.58%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-25.13%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.30%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.58%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

5.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и FSTA

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.43%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.21%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

13.79%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.40%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

14.68%

+0.48%

Сравнение комиссий PBJ и FSTA

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и FSTA

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FSTA в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.16%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.28%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and FSTA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (5.43%) compared to PBJ (4.60%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, FSTA leads with 7.75% vs 4.87% for PBJ. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 7.75% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

FSTA has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.28% for PBJ.

PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.08% for FSTA.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор