Сравнение PBJ с FSTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).
PBJ и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или FSTA.
Основные характеристики
| PBJ | FSTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.94% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 5.11% | 4.84% |
| Дох-ть за 3 года | 6.71% | 6.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.93% | 9.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.32% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.39 |
| Дневная вол-ть | 11.29% | 10.42% |
| Макс. просадка | -39.15% | -25.13% |
| Current Drawdown | -1.51% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между PBJ и FSTA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и FSTA
С начала года, PBJ показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 7.32% против 8.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и FSTA
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBJ c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и FSTA
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FSTA в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.46% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.56% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и FSTA
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и FSTA
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.