PortfoliosLab logo
Сравнение PBJ с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBJ и IYK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PBJ и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.29%
511.95%
PBJ
IYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

-0.08

IYK:

0.64

Коэф-т Сортино

PBJ:

-0.01

IYK:

0.95

Коэф-т Омега

PBJ:

1.00

IYK:

1.12

Коэф-т Кальмара

PBJ:

-0.10

IYK:

0.78

Коэф-т Мартина

PBJ:

-0.27

IYK:

2.24

Индекс Язвы

PBJ:

4.31%

IYK:

3.81%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.46%

IYK:

13.40%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

IYK:

-42.64%

Текущая просадка

PBJ:

-4.09%

IYK:

-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 5.21% против 9.52% соответственно.


PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

IYK

С начала года

7.62%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.28%

5 лет

14.88%

10 лет

9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBJ и IYK

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и IYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBJ: -0.08
IYK: 0.64
Коэффициент Сортино PBJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBJ: -0.01
IYK: 0.95
Коэффициент Омега PBJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PBJ: 1.00
IYK: 1.12
Коэффициент Кальмара PBJ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBJ: -0.10
IYK: 0.78
Коэффициент Мартина PBJ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBJ: -0.27
IYK: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.64
PBJ
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и IYK

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IYK в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.45%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и IYK

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-2.93%
PBJ
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и IYK

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
7.65%
PBJ
IYK