PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с JEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. XLP is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, XLP returned 6.70%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности XLP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.33%.

XLP

1 день
0.86%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.45%
1 год
6.70%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.60%

JEPI

1 день
0.41%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.37%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.07%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%19.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.33%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between XLP and JEPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.67

Over the past year, the correlation between XLP and JEPI has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и JEPI

Секторы
XLP
JEPI

Потребительский защитный сектор

99.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

7.2%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
JEPI
7.8%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
JEPI
10.0%

Сырьевые материалы

XLP

-

JEPI
1.7%

Коммуникационные услуги

XLP

-

JEPI
6.3%

Энергетика

XLP

-

JEPI
2.5%

Финансовые услуги

XLP

-

JEPI
7.2%

Здравоохранение

XLP

-

JEPI
11.6%

Промышленность

XLP

-

JEPI
9.7%

Недвижимость

XLP

-

JEPI
2.7%

Технологии

XLP

-

JEPI
15.3%

Коммунальные услуги

XLP

-

JEPI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

XLP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.93

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.38

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.11

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

3.25

-1.93

XLP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и JEPI

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-13.71%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-6.68%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-13.26%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-13.71%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.71%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.13%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.27%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и JEPI

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.38%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

6.30%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

8.02%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

11.08%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

10.78%

+3.99%

Сравнение комиссий XLP и JEPI

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и JEPI

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.60%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and JEPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (5.20%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.28% vs 6.70% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.28% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.60% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор