Сравнение XLP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XLP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XLP и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 20.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и JEPI
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
XLP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XLP
JEPI
Сравнение XLP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 3.83 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.04 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между XLP и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и JEPI
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и JEPI
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -13.71% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.28% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -13.71% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -4.53% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -2.07% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.12% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и JEPI
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.86% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.90% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 6.36% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 13.24% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 11.06% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 10.88% | +3.81% |