PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с IWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.17%/yr vs 11.67%/yr for IWX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности XLP и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям IWX по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.67% соответственно.

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и IWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%

Correlation

The correlation between XLP and IWX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.65

Over the past year, the correlation between XLP and IWX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и IWX

Секторы
XLP
IWX

Потребительский защитный сектор

99.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.8%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Энергетика

-

6.4%

Финансовые услуги

-

21.5%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

14.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
IWX
8.2%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
IWX
6.8%

Сырьевые материалы

XLP

-

IWX
3.0%

Коммуникационные услуги

XLP

-

IWX
11.0%

Энергетика

XLP

-

IWX
6.4%

Финансовые услуги

XLP

-

IWX
21.5%

Здравоохранение

XLP

-

IWX
12.5%

Промышленность

XLP

-

IWX
11.3%

Недвижимость

XLP

-

IWX
1.9%

Технологии

XLP

-

IWX
14.2%

Коммунальные услуги

XLP

-

IWX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с QQQIWX с SPYVIWX с IVE

Доходность на риск

XLP vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.05

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
4.29

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.63

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

19.89

-19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IWX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.05

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XLP и IWX

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-35.76%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-6.59%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-13.37%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-18.13%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-35.76%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

0.00%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.82%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.53%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и IWX

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.76%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.69%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

10.04%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.85%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

16.51%

-1.78%

Сравнение комиссий XLP и IWX

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и IWX

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности IWX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and IWX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (3.90%) compared to IWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs IWX's -35.76%.

On 10-year performance, IWX leads with 11.67% vs 7.17% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 11.67% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.47% for IWX.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while IWX is Large Cap Value Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while IWX tracks Russell Top 200 Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор