Сравнение IWX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
IWX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между IWX и SPYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWX и SPYV
Основные характеристики
IWX:
0.59
SPYV:
0.13
IWX:
0.88
SPYV:
0.25
IWX:
1.11
SPYV:
1.03
IWX:
0.91
SPYV:
0.15
IWX:
2.62
SPYV:
0.42
IWX:
2.62%
SPYV:
3.51%
IWX:
11.61%
SPYV:
11.67%
IWX:
-35.76%
SPYV:
-58.45%
IWX:
-6.06%
SPYV:
-10.17%
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.54% соответственно.
IWX
0.87%
-2.93%
-0.65%
7.06%
15.57%
8.73%
SPYV
-3.57%
-4.34%
-5.23%
1.67%
17.19%
9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и SPYV
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWX и SPYV
IWX
SPYV
Сравнение IWX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и SPYV
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SPYV в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.88% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.23% | 2.77% | 2.19% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.22% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и SPYV
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и SPYV
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 5.21%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.