PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 11.66%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности IWX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWX имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции SPYV немного впереди с 11.90%.

IWX

1 день
0.01%
1 месяц
4.49%
С начала года
13.79%
6 месяцев
14.63%
1 год
28.65%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.66%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		13.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between IWX and SPYV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.94

The correlation between IWX and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и SPYV

Секторы
IWX
SPYV

Финансовые услуги

21.5%
14.7%

Технологии

14.2%
21.2%

Здравоохранение

12.5%
11.6%

Промышленность

11.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.9%

Энергетика

6.4%
7.4%

Коммунальные услуги

3.2%
4.4%

Сырьевые материалы

3.0%
3.4%

Недвижимость

1.9%
3.3%

Финансовые услуги

IWX
21.5%
SPYV
14.7%

Технологии

IWX
14.2%
SPYV
21.2%

Здравоохранение

IWX
12.5%
SPYV
11.6%

Промышленность

IWX
11.3%
SPYV
10.6%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
SPYV
3.2%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
SPYV
9.2%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
SPYV
10.9%

Энергетика

IWX
6.4%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
SPYV
4.4%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
SPYV
3.4%

Недвижимость

IWX
1.9%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с IVE
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

IWX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.17

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.05

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.43

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

13.16

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.17

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.42

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IWX и SPYV

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-58.45%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.22%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-17.54%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.89%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-36.89%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.72%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и SPYV

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.98%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.04%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

9.84%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.40%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.94%

-0.43%

Сравнение комиссий IWX и SPYV

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и SPYV

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.48%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWX and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWX has higher volatility (2.83%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.90% vs 11.66% for IWX. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.90% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.48% for IWX.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.04% for SPYV.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор