Сравнение IWX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
IWX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между IWX и SPYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWX и SPYV
Основные характеристики
IWX:
2.05
SPYV:
1.65
IWX:
2.94
SPYV:
2.34
IWX:
1.37
SPYV:
1.29
IWX:
2.84
SPYV:
2.10
IWX:
8.79
SPYV:
6.46
IWX:
2.43%
SPYV:
2.65%
IWX:
10.40%
SPYV:
10.38%
IWX:
-35.76%
SPYV:
-58.45%
IWX:
-1.29%
SPYV:
-3.27%
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.89% соответственно.
IWX
5.71%
4.87%
8.72%
20.04%
9.96%
9.53%
SPYV
3.83%
2.77%
5.94%
16.02%
11.64%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и SPYV
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWX и SPYV
IWX
SPYV
Сравнение IWX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и SPYV
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SPYV в 2.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.86% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.23% | 2.77% | 2.19% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.20% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и SPYV
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и SPYV
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.24% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.