Сравнение IWX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
IWX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или SPYV.
Доходность
Сравнение доходности IWX и SPYV
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.64% соответственно.
IWX
21.73%
2.62%
12.81%
28.30%
10.43%
9.11%
SPYV
19.18%
2.74%
12.34%
26.94%
12.65%
10.64%
Основные характеристики
| IWX | SPYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.76 | 4.94 |
| Коэф-т Мартина | 17.82 | 15.89 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 9.99% |
| Макс. просадка | -35.76% | -58.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и SPYV
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWX и SPYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и SPYV
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPYV в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.76% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.23% | 2.77% | 2.19% | 1.89% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и SPYV
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и SPYV
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.