PortfoliosLab logo
Сравнение IWX с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWX и SPYV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.63%
408.69%
IWX
SPYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWX:

0.55

SPYV:

0.22

Коэф-т Сортино

IWX:

0.86

SPYV:

0.42

Коэф-т Омега

IWX:

1.12

SPYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

IWX:

0.64

SPYV:

0.19

Коэф-т Мартина

IWX:

2.51

SPYV:

0.73

Индекс Язвы

IWX:

3.39%

SPYV:

4.68%

Дневная вол-ть

IWX:

15.34%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

IWX:

-35.76%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

IWX:

-6.94%

SPYV:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.37% соответственно.


IWX

С начала года

-0.08%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.01%

10 лет

8.48%

SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWX и SPYV

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWX: 0.20%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWX и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWX: 0.55
SPYV: 0.22
Коэффициент Сортино IWX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWX: 0.86
SPYV: 0.42
Коэффициент Омега IWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWX: 1.12
SPYV: 1.06
Коэффициент Кальмара IWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWX: 0.64
SPYV: 0.19
Коэффициент Мартина IWX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWX: 2.51
SPYV: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.22
IWX
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и SPYV

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SPYV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.90%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%2.19%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IWX и SPYV

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.94%
-10.79%
IWX
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и SPYV

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 11.30%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
12.01%
IWX
SPYV