PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWX с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWX с SPYV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

IWX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или SPYV.

Корреляция

Корреляция между IWX и SPYV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWX:

0.61

SPYV:

0.28

Коэф-т Сортино

IWX:

1.03

SPYV:

0.60

Коэф-т Омега

IWX:

1.15

SPYV:

1.09

Коэф-т Кальмара

IWX:

0.78

SPYV:

0.31

Коэф-т Мартина

IWX:

2.87

SPYV:

1.07

Индекс Язвы

IWX:

3.64%

SPYV:

5.18%

Дневная вол-ть

IWX:

15.54%

SPYV:

16.03%

Макс. просадка

IWX:

-35.76%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

IWX:

-3.31%

SPYV:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.69% соответственно.

IWX

С начала года

3.82%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-0.35%

1 год

9.37%

5 лет

14.31%

10 лет

8.70%

SPYV

С начала года

0.12%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-4.01%

1 год

4.48%

5 лет

15.83%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWX и SPYV

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWX и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и SPYV

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SPYV в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.83%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%2.19%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.14%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IWX и SPYV

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и SPYV

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 4.65%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...