PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWX с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с IWN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.12%/yr vs 10.17%/yr for IWN. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. IWX charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности IWX и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.17% соответственно.

IWX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
16.35%
С начала года
22.90%
1 год
35.96%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.12%
Всё время*
11.80%

IWN

1 день
-0.83%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
14.51%
С начала года
25.00%
1 год
42.17%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.91%
10 лет*
10.17%
Всё время*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF
$172.48M$133.23M$145.69M

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF
$31.21M$48.49M$35.34M

Сравнение доходности по годам IWX и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		22.90%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		25.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between IWX and IWN is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.80

The correlation between IWX and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и IWN

Секторы
IWX
IWN

Технологии

22.6%
6.8%

Финансовые услуги

20.0%
28.1%

Здравоохранение

13.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.6%

Промышленность

8.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.3%

Энергетика

5.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.2%

Сырьевые материалы

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
5.2%

Недвижимость

1.8%
11.4%

Технологии

IWX
22.6%
IWN
6.8%

Финансовые услуги

IWX
20.0%
IWN
28.1%

Здравоохранение

IWX
13.6%
IWN
10.5%

Потребительский циклический сектор

IWX
11.6%
IWN
9.6%

Промышленность

IWX
8.3%
IWN
12.1%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
IWN
3.3%

Энергетика

IWX
5.1%
IWN
6.0%

Коммуникационные услуги

IWX
3.5%
IWN
2.2%

Сырьевые материалы

IWX
2.8%
IWN
4.2%

Коммунальные услуги

IWX
2.6%
IWN
5.2%

Недвижимость

IWX
1.8%
IWN
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYVIWX с IVE
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWR

Доходность на риск

IWX vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWX c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.46

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.49

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

5.01

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

18.03

+6.08

IWX vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа IWN равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и IWN

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-61.55%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.45%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-26.70%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-26.70%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-46.08%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.83%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-10.09%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.35%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IWN

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.00%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.70%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

11.86%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

17.22%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

21.21%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

23.33%

-6.84%

Сравнение комиссий IWX и IWN

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IWN

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IWN в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.37%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWX and IWN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (3.70%) compared to IWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, IWX leads with 12.12% vs 10.17% for IWN. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 12.12% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.37% for IWX.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.24% for IWN.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор