PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с IWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 11.66%/yr vs 10.16%/yr for IWN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности IWX и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.16% соответственно.

IWX

1 день
0.01%
1 месяц
4.49%
С начала года
13.79%
6 месяцев
14.63%
1 год
28.65%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.66%

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		13.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between IWX and IWN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.80

The correlation between IWX and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и IWN

Секторы
IWX
IWN

Финансовые услуги

21.5%
24.2%

Технологии

14.2%
12.4%

Здравоохранение

12.5%
8.8%

Промышленность

11.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.7%

Энергетика

6.4%
9.2%

Коммунальные услуги

3.2%
5.7%

Сырьевые материалы

3.0%
5.4%

Недвижимость

1.9%
10.2%

Финансовые услуги

IWX
21.5%
IWN
24.2%

Технологии

IWX
14.2%
IWN
12.4%

Здравоохранение

IWX
12.5%
IWN
8.8%

Промышленность

IWX
11.3%
IWN
11.1%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
IWN
1.6%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
IWN
2.0%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
IWN
8.7%

Энергетика

IWX
6.4%
IWN
9.2%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
IWN
5.7%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
IWN
5.4%

Недвижимость

IWX
1.9%
IWN
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYVIWX с IVE
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWR

Доходность на риск

IWX vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.33

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.28

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.89

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

16.44

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.39

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IWX и IWN

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-61.55%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.45%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-26.70%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-26.70%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-46.08%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-10.16%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.51%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IWN

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 2.83%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.91%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

11.86%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

17.81%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

21.43%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

23.39%

-6.88%

Сравнение комиссий IWX и IWN

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IWN

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.48%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWX and IWN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to IWX (2.83%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, IWX leads with 11.66% vs 10.16% for IWN. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 11.66% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWX has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.46% for IWN.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.24% for IWN.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор