PortfoliosLab logo
Сравнение IWX с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWX и IWN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWX и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.63%
241.52%
IWX
IWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWX:

0.55

IWN:

-0.06

Коэф-т Сортино

IWX:

0.86

IWN:

0.08

Коэф-т Омега

IWX:

1.12

IWN:

1.01

Коэф-т Кальмара

IWX:

0.64

IWN:

-0.05

Коэф-т Мартина

IWX:

2.51

IWN:

-0.15

Индекс Язвы

IWX:

3.39%

IWN:

8.59%

Дневная вол-ть

IWX:

15.34%

IWN:

23.23%

Макс. просадка

IWX:

-35.76%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

IWX:

-6.94%

IWN:

-19.43%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -11.43%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 8.48% против 5.50% соответственно.


IWX

С начала года

-0.08%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.01%

10 лет

8.48%

IWN

С начала года

-11.43%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-2.48%

5 лет

13.40%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWX и IWN

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWN: 0.24%
График комиссии IWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWX и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWX c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWX: 0.55
IWN: -0.06
Коэффициент Сортино IWX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWX: 0.86
IWN: 0.08
Коэффициент Омега IWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWX: 1.12
IWN: 1.01
Коэффициент Кальмара IWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWX: 0.64
IWN: -0.05
Коэффициент Мартина IWX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWX: 2.51
IWN: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IWN равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.06
IWX
IWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IWN

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IWN в 1.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.90%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%2.19%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.99%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IWX и IWN

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.94%
-19.43%
IWX
IWN

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IWN

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 11.30%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
13.03%
IWX
IWN