Сравнение IWX с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWX и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWX и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.47% соответственно.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и IWN
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWX vs. IWN — Ранг доходности на риск
IWX
IWN
Сравнение IWX c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.91 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.07 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.21 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IWX и IWN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и IWN
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и IWN
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -61.55% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -13.80% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -26.70% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -46.08% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -4.81% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.22% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.48% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и IWN
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.16% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 12.99% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 21.78% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 21.53% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 23.37% | -6.86% |