PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.38%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWX charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IWX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWX показывает доходность 16.33%, а QQQ немного выше – 16.89%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.38% против 22.36% соответственно.

IWX

1 день
1.25%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.33%
6 месяцев
15.40%
1 год
29.72%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.38%

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		16.33%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IWX and QQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.68

The correlation between IWX and QQQ shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWX и QQQ

Секторы
IWX
QQQ

Финансовые услуги

20.6%
0.2%

Технологии

18.5%
58.7%

Здравоохранение

12.1%
3.7%

Промышленность

10.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
14.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
11.4%

Энергетика

5.8%
0.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

IWX
20.6%
QQQ
0.2%

Технологии

IWX
18.5%
QQQ
58.7%

Здравоохранение

IWX
12.1%
QQQ
3.7%

Промышленность

IWX
10.8%
QQQ
2.6%

Коммуникационные услуги

IWX
10.5%
QQQ
14.3%

Потребительский защитный сектор

IWX
7.6%
QQQ
6.4%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.5%
QQQ
11.4%

Энергетика

IWX
5.8%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

IWX
2.9%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

IWX
2.9%
QQQ
1.2%

Недвижимость

IWX
1.8%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с SPYVIWX с IVE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

IWX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.85

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.45

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.77

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.23

10.21

+9.02

IWX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и QQQ

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-82.97%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-11.96%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-22.77%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-35.12%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-35.12%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.89%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-32.72%

+28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.24%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 4.12%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

9.02%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

14.55%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

17.91%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

22.69%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.41%

-5.91%

Сравнение комиссий IWX и QQQ

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и QQQ

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.45%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IWX and QQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.02%) compared to IWX (4.12%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.36% vs 12.38% for IWX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.36% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

IWX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.42% for QQQ.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.18% for QQQ.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор