Сравнение IWX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Invesco QQQ (QQQ).
IWX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или QQQ.
Основные характеристики
| IWX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 14.36% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 17.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 9.95% | 16.25% |
| Макс. просадка | -35.76% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.89% | -5.57% |
Корреляция
Корреляция между IWX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWX и QQQ
С начала года, IWX показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.47% против 18.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и QQQ
И IWX, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и QQQ
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 2.08% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% | 2.19% | 1.89% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и QQQ
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и QQQ
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.06%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.