Сравнение IWX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IWX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.76% против 18.99% соответственно.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и QQQ
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IWX
QQQ
Сравнение IWX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.00 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 7.32 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IWX и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и QQQ
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и QQQ
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -82.97% | +47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.62% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -35.12% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -35.12% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.86% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -32.99% | +29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.44% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и QQQ
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.61% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 12.82% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 22.70% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 22.38% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 22.25% | -5.74% |