Сравнение IWX с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
IWX и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или IVE.
Корреляция
Корреляция между IWX и IVE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWX и IVE
Основные характеристики
IWX:
1.90
IVE:
1.45
IWX:
2.73
IVE:
2.07
IWX:
1.34
IVE:
1.26
IWX:
2.63
IVE:
1.81
IWX:
8.13
IVE:
5.50
IWX:
2.44%
IVE:
2.71%
IWX:
10.43%
IVE:
10.30%
IWX:
-35.76%
IVE:
-61.32%
IWX:
-1.09%
IVE:
-3.73%
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям IVE по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.54% соответственно.
IWX
5.92%
5.92%
9.04%
20.33%
10.27%
9.51%
IVE
3.42%
3.42%
5.48%
15.62%
11.69%
10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и IVE
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWX и IVE
IWX
IVE
Сравнение IWX c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и IVE
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности IVE в 1.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.86% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.23% | 2.77% | 2.19% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.97% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и IVE
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и IVE
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.