Сравнение IWX с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
IWX и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или IVE.
Корреляция
Корреляция между IWX и IVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWX и IVE
Основные характеристики
IWX:
0.55
IVE:
0.21
IWX:
0.86
IVE:
0.41
IWX:
1.12
IVE:
1.06
IWX:
0.64
IVE:
0.19
IWX:
2.51
IVE:
0.71
IWX:
3.39%
IVE:
4.73%
IWX:
15.34%
IVE:
15.83%
IWX:
-35.76%
IVE:
-61.32%
IWX:
-6.94%
IVE:
-10.86%
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям IVE по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.25% соответственно.
IWX
-0.08%
-4.50%
-2.85%
7.64%
13.01%
8.48%
IVE
-4.24%
-5.03%
-7.09%
2.57%
14.20%
9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и IVE
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWX и IVE
IWX
IVE
Сравнение IWX c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и IVE
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IVE в 2.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.90% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% | 2.19% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.08% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и IVE
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и IVE
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 11.30%, в то время как у iShares S&P 500 Value ETF (IVE) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.