Сравнение IWX с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
IWX и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или IVE.
Корреляция
Корреляция между IWX и IVE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWX и IVE
Основные характеристики
IWX:
0.59
IVE:
0.12
IWX:
0.88
IVE:
0.23
IWX:
1.11
IVE:
1.03
IWX:
0.91
IVE:
0.13
IWX:
2.62
IVE:
0.38
IWX:
2.62%
IVE:
3.56%
IWX:
11.61%
IVE:
11.64%
IWX:
-35.76%
IVE:
-61.32%
IWX:
-6.06%
IVE:
-10.25%
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям IVE по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.42% соответственно.
IWX
0.87%
-2.93%
-0.65%
7.06%
15.57%
8.73%
IVE
-3.59%
-4.28%
-5.29%
1.51%
17.02%
9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и IVE
IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWX и IVE
IWX
IVE
Сравнение IWX c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и IVE
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IVE в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.88% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.23% | 2.77% | 2.19% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.07% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и IVE
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и IVE
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 5.21%, в то время как у iShares S&P 500 Value ETF (IVE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.