- ISIN
- US4642894202
- CUSIP
- 464289420
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 сент. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Top 200 Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции IWX — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,690.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) показал доход в 13.79% с начала года и 28.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWX составила 11.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Russell Top 200 Value ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.62% | 1.55% | -4.67% | 8.42% | 3.24% | 0.38% | 13.79% | ||||||
| 2025 | 5.17% | 1.65% | -2.39% | -3.32% | 3.03% | 3.33% | -0.05% | 3.33% | 1.52% | 1.15% | 2.72% | 1.04% | 18.23% |
| 2024 | 1.13% | 2.96% | 4.95% | -3.67% | 2.88% | -0.62% | 4.70% | 3.00% | 1.15% | -1.07% | 5.93% | -6.62% | 14.89% |
| 2023 | 3.76% | -3.83% | 0.91% | 2.32% | -3.56% | 5.46% | 3.10% | -2.21% | -3.23% | -2.71% | 6.46% | 4.30% | 10.45% |
| 2022 | -1.36% | -1.49% | 2.75% | -5.59% | 1.98% | -7.53% | 5.54% | -2.90% | -8.22% | 10.59% | 6.11% | -3.51% | -5.33% |
| 2021 | -1.23% | 5.00% | 6.56% | 3.39% | 2.46% | -1.12% | 0.87% | 1.89% | -3.38% | 4.92% | -3.83% | 6.33% | 23.33% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell Top 200 Value ETF has an annualized alpha of 0.61%, beta of 0.87, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2009.
- This ETF participated in 93.71% of S&P 500 Index downside but only 90.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.85, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 90.65%
- Участие в снижении
- 93.71%
Комиссия
Комиссия IWX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.93 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 13.52 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell Top 200 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.46 | $1.56 | $1.49 | $1.35 | $1.26 | $1.23 | $1.52 | $1.27 | $1.11 | $1.05 | $1.16 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Top 200 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Russell Top 200 Value ETF показал максимальную просадку в 35.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.76%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 13d | 10mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.52%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo | 10mo 3dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.13%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 27d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 6d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -16.80%июль 2010 г. | 2mo 7d | 5mo 22d | 7mo 29dапр. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| IWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -56.78% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -9.10% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -18.90% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -25.43% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -33.92% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.72% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWX
Добавьте iShares Russell Top 200 Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWX