PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с IWY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.12%/yr vs 18.79%/yr for IWY. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.12% против 18.79% соответственно.

IWX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
16.35%
С начала года
22.90%
1 год
35.96%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.12%
Всё время*
11.80%

IWY

1 день
-0.31%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.38%
С начала года
4.76%
1 год
14.76%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.79%
Всё время*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF
$31.21M$48.49M$35.34M

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF
$105.51M$107.89M$113.92M

Сравнение доходности по годам IWX и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		22.90%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		4.76%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between IWX and IWY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IWX and IWY has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWX и IWY

Секторы
IWX
IWY

Технологии

22.6%
57.1%

Финансовые услуги

20.0%
5.0%

Здравоохранение

13.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.3%

Промышленность

8.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
1.2%

Энергетика

5.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
16.4%

Сырьевые материалы

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Технологии

IWX
22.6%
IWY
57.1%

Финансовые услуги

IWX
20.0%
IWY
5.0%

Здравоохранение

IWX
13.6%
IWY
5.0%

Потребительский циклический сектор

IWX
11.6%
IWY
7.3%

Промышленность

IWX
8.3%
IWY
6.5%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
IWY
1.2%

Энергетика

IWX
5.1%
IWY
0.0%

Коммуникационные услуги

IWX
3.5%
IWY
16.4%

Сырьевые материалы

IWX
2.8%
IWY
0.1%

Коммунальные услуги

IWX
2.6%
IWY
1.0%

Недвижимость

IWX
1.8%
IWY
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYVIWX с IVE
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с SPMOIWY с VONG

Доходность на риск

IWX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
0.83

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
1.25

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.15

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

0.89

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

2.58

+21.52

IWX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и IWY

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-32.68%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-16.63%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-23.22%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-32.68%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-32.68%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.06%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.76%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

5.73%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IWY

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.00%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

7.41%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

14.54%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

17.89%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

21.87%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

21.16%

-4.67%

Сравнение комиссий IWX и IWY

И IWX, и IWY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IWY

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IWY в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.37%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.35%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

IWX and IWY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (7.41%) compared to IWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 18.79% vs 12.12% for IWX. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 18.79% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX and IWY have the same expense ratio: 0.20% per year.

IWX has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.35% for IWY.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор