PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.89%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 10.83% против 17.62% соответственно.


IWX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.16%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.92%
10 лет*
10.83%

IWY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.56%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий IWX и IWY

И IWX, и IWY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWXIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.79

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

3.67

+2.83

IWX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWXIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.87

-0.20

Корреляция

Корреляция между IWX и IWY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IWY

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок IWX и IWY

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


IWXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-32.68%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-16.63%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-32.68%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-32.68%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-12.77%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.77%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.06%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IWY

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.93%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.58%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

12.39%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

22.28%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

21.49%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

20.92%

-4.42%