PortfoliosLab logo
Сравнение IWX с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWX и IWY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.63%
915.23%
IWX
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWX:

0.55

IWY:

0.55

Коэф-т Сортино

IWX:

0.86

IWY:

0.91

Коэф-т Омега

IWX:

1.12

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWX:

0.64

IWY:

0.59

Коэф-т Мартина

IWX:

2.51

IWY:

2.02

Индекс Язвы

IWX:

3.39%

IWY:

6.76%

Дневная вол-ть

IWX:

15.34%

IWY:

25.09%

Макс. просадка

IWX:

-35.76%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

IWX:

-6.94%

IWY:

-14.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 8.48% против 15.92% соответственно.


IWX

С начала года

-0.08%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.01%

10 лет

8.48%

IWY

С начала года

-10.77%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.79%

1 год

12.10%

5 лет

18.26%

10 лет

15.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWX и IWY

И IWX, и IWY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWX: 0.20%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWX и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWX: 0.55
IWY: 0.55
Коэффициент Сортино IWX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWX: 0.86
IWY: 0.91
Коэффициент Омега IWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWX: 1.12
IWY: 1.13
Коэффициент Кальмара IWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWX: 0.64
IWY: 0.59
Коэффициент Мартина IWX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWX: 2.51
IWY: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.55
IWX
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IWY

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IWY в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.90%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%2.19%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.47%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок IWX и IWY

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.94%
-14.12%
IWX
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IWY

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 11.30%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
16.44%
IWX
IWY