PortfoliosLab logo
Сравнение IWX с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWX и IWC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.63%
229.47%
IWX
IWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWX:

0.55

IWC:

0.00

Коэф-т Сортино

IWX:

0.86

IWC:

0.20

Коэф-т Омега

IWX:

1.12

IWC:

1.02

Коэф-т Кальмара

IWX:

0.64

IWC:

0.00

Коэф-т Мартина

IWX:

2.51

IWC:

0.01

Индекс Язвы

IWX:

3.39%

IWC:

9.33%

Дневная вол-ть

IWX:

15.34%

IWC:

27.01%

Макс. просадка

IWX:

-35.76%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

IWX:

-6.94%

IWC:

-27.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -15.29%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 8.48% против 4.50% соответственно.


IWX

С начала года

-0.08%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.01%

10 лет

8.48%

IWC

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-1.15%

5 лет

9.96%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWX и IWC

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%
График комиссии IWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWX и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг риск-скорректированной доходности IWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWX: 0.55
IWC: 0.00
Коэффициент Сортино IWX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWX: 0.86
IWC: 0.20
Коэффициент Омега IWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWX: 1.12
IWC: 1.02
Коэффициент Кальмара IWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWX: 0.64
IWC: 0.00
Коэффициент Мартина IWX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWX: 2.51
IWC: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IWC равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.00
IWX
IWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IWC

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IWC в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.90%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%2.19%
IWC
iShares Microcap ETF
1.27%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок IWX и IWC

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.94%
-27.25%
IWX
IWC

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IWC

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 11.30%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
14.02%
IWX
IWC