Сравнение IWX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Microcap ETF (IWC).
IWX и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWX или IWC.
Основные характеристики
| IWX | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | -1.94% |
| Дох-ть за 1 год | 14.36% | 15.38% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | -7.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 4.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 5.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 9.95% | 21.76% |
| Макс. просадка | -35.76% | -64.61% |
| Current Drawdown | -3.89% | -25.88% |
Корреляция
Корреляция между IWX и IWC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWX и IWC
С начала года, IWX показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и IWC
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и IWC
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IWC в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 2.08% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% | 2.19% | 1.89% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.18% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и IWC
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и IWC
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.06%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.