PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 10.76% против 10.15% соответственно.


IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий IWX и IWC

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

IWX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWXIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.78

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.42

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.48

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

11.21

-4.83

IWX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWXIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.11

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Корреляция

Корреляция между IWX и IWC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IWC

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок IWX и IWC

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


IWXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-64.61%

+28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.35%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-40.68%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-47.21%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-8.27%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-15.39%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.14%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IWC

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

8.93%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

18.07%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

26.30%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

24.40%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

24.30%

-7.79%