PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLM-USD с HBAR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLM-USD и HBAR-USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLM-USD
Stellar
-15.25%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-29.28%
HBAR-USD
HederaHashgraph
-16.02%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%211.49%-88.67%

Доходность по периодам

С начала года, XLM-USD показывает доходность -15.25%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -16.02%.


XLM-USD

1 день
1.73%
1 месяц
9.21%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-57.31%
1 год
-37.46%
3 года*
16.85%
5 лет*
-17.28%
10 лет*
54.53%

HBAR-USD

1 день
1.80%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-16.02%
6 месяцев
-60.28%
1 год
-47.61%
3 года*
6.82%
5 лет*
-24.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stellar

HederaHashgraph

Доходность на риск

XLM-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 3939
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLM-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLM-USDHBAR-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.57

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

-0.55

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.09

-1.05

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

-1.55

-0.12

XLM-USD vs. HBAR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAR-USD равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLM-USDHBAR-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.00

+0.33

Корреляция

Корреляция между XLM-USD и HBAR-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и HBAR-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


XLM-USDHBAR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-92.79%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.49%

-73.25%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.35%

-92.79%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.71%

-82.38%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.00%

-66.61%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.13%

49.64%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и HBAR-USD

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLM-USDHBAR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

12.04%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.48%

56.28%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.77%

69.78%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.57%

90.98%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.24%

107.02%

+5.22%