Сравнение XLM-USD с HBAR-USD
XLM-USD (Stellar) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -6.67%/yr vs -16.28%/yr for HBAR-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -12.03%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -31.04%.
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
HBAR-USD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -51.17%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -12.03% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -23.68% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -31.04% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and HBAR-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, XLM-USD and HBAR-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
HBAR-USD
Сравнение XLM-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.68 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.96 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -97.58% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -74.90% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -80.46% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -92.79% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.97% | -85.53% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -74.55% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 47.37% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и HBAR-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 46.16% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.16% | 17.19% | +28.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.99% | 42.43% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 64.05% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 84.80% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.78% | 108.33% | +4.45% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to HBAR-USD (17.19%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs HBAR-USD's -97.58%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор