Сравнение XLM-USD с XRP-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellar (XLM-USD) и Ripple (XRP-USD).
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и XRP-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLM-USD и XRP-USD
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -18.72%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -28.48%.
XLM-USD
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -60.10%
- 1 год
- -36.80%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- 53.22%
XRP-USD
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -28.48%
- 6 месяцев
- -56.73%
- 1 год
- -35.00%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
XRP-USD
Сравнение XLM-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | -0.49 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.36 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.11 | -1.13 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.90 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.18 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XLM-USD и XRP-USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и XRP-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и XRP-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLM-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -95.87% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.49% | -65.87% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.35% | -83.25% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.50% | -62.97% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -71.20% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.31% | 37.80% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и XRP-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 13.05% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.47% | 53.60% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.78% | 59.67% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.57% | 81.32% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.23% | 112.80% | -0.57% |